Home Risk Management

Risk Management

หลักการบริหารความเสี่ยง ทั้งเรื่อง คำนวณหน้าตัก, Position Size, Winrate, Stoploss, Risk reward ratio เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทรดเดอร์ที่คุมความเสี่ยงได้ดี จะเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถอยู่ในตลาดที่ตลอดชีวิต

Winrate เป็นหลักการในระยะยาว อย่าเอามาตัดสินภาพระยะสั้น

... Winrate เป็นหลักการในระยะยาว อย่าเอามาตัดสินภาพระยะสั้น ... เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ แพ้ติดต่อกัน หรือชนะติดต่อกัน ... ซึ่งบางครั้งทำให้เทรดเดอร์เกิดความเข้าใจผิดไปเองว่า "เราเก่ง" ในช่วงที่ชนะติดต่อกัน หรือ "เราอ่อน" ในช่วงที่แพ้ติดต่อกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของภาพทั้งหมด .. ยกตัวอย่างเช่น สมมติเราทดสอบกลยุทธ์การเทรดของเรามาอย่างดีแล้วได้ Winrate ที่ 60% ในทุก 100...

Time stops : อีกหนึ่งรูปแบบของการ Stop loss

Time stops : อีกหนึ่งรูปแบบของการ Stop loss ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ เราควรจะหยุดการเทรดในครั้งนั้น ซึ่งผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ... “สิ่งเดียวที่อยู่เบื้องหลังการตั้ง Stop loss คือ ตั้งที่จุดที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงหรือลบล้างภาพการคาดการณ์ของเราก่อนหน้า “ ... เช่นเดียวกับการ Stop loss ที่ขึ้นอยู่กับ “เวลา” ถ้าเข้าเทรดแล้วราคาไม่วิ่งไปไหน อยู่นิ่งๆ ถึงแม้จะไม่โดนลากกิน...

All weather portfolio (แบบง่าย)

All weather portfolio (แบบง่าย) วันนี้มาแชร์เรื่องที่ติดค้างเอาไว้ All Weather Portfolio ของลุง Ray หัวใจการลงทุนแบบนี้เรียกว่า “ทนทานทุกสภาพอากาศ” ◆ คอนเซปต์การจัดพอร์ตคือ ไม่ว่าโลกเราจะเป็นยังไง พอร์ตเราต้องมี products ที่ได้รับผลประโยชน์ด้วย (ฟังดูเห็นแก่ตัวมะ555) ◆ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนมี2อย่างหลักๆ คือ สภาพเศรษฐกิจ กับ เงินเฟ้อ(มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย) >>ดังนั้นแบ่งได้4แบบ (เศรษฐกิจดี,เงินเฟ้อ),...

Portfolio rebalancing คืออะไร ?

Portfolio rebalancing คืออะไร? วันนี้ขอปูพื้นฐานการบริหารพอร์ตอย่างง่ายก่อนนะครับ เรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญทั้งสำหรับเทรดเดอร์ หรือแม้แต่ในfundเองก็ตาม เผื่อว่าในอนาคตเวลาแชร์เรื่องที่advance จะได้เข้าใจตรงกันได้โดยไม่ยากครับ เรื่อง rebalancing พอร์ต นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพอร์ต(portfolio management) และการจัดพอร์ตลงทุน(asset allocation) สมมติตัวอย่างการจัดพอร์ตง่ายๆเช่น ผมมีเงิน 20,000 ชอบความเสี่ยงกลางๆ อยากจัดพอร์ตลงทุนหุ้นกับตราสารหนี้อย่างละครึ่งพอร์ต ดังนั้นก็ >> ซื้อหุ้น 10,000 (50%) >> พันธบัตร...

กับดักปั้นพอร์ต

กับดักปั้นพอร์ต เสาต้นหลักนอกจาก “วิธีการเทรด” ยังมี “การบริหารหน้าตัก” เป็นอีกหนึ่งเสาต้นสำคัญ ที่เทรดเดอร์ควรสนใจมัน … เทรดเดอร์บางคนอาจมี วิธีการเทรด ที่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้แล้วก็จริง แต่พอมาเทรดจริงกลับขาดทุน เนื่องจากการบริหารหน้าตักที่ไม่เหมาะสม … ยกตัวอย่าง เช่น ... ในการเทรดเราก็อยากปั้นพอร์ตให้โตได้ไวๆ เลยใช้การทบต้นของเงิน เพื่ออาศัยหลักการทบต้นนี้สร้างผลตอบแทนให้ไวยิ่งขึ้น นำกำไรที่ได้มาโปะ เพื่อที่จะได้เทรดขนาดที่ใหญ่ขึ้น และคิดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตาม … แต่ลืมคิดในแง่ตรงกันข้ามว่า ยิ่งขนาดเงินเราใหญ่ขึ้น...

การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างเทรด

การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างเทรด หลังจากที่ลงกรณีศึกษาการคำนวณ Risk reward ratio ในรูปแบบ H&S ล่าสุดราคาได้ปรับตัวลงต่อ (จริงๆมันลงทั้งตลาดแหละ :) ) มีบางสิ่งที่หลายคนอาจไม่ได้นึกถึง คือ "การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างการเทรด" มาดูกันครับ จากตอนแรกที่ - เข้าชอต 5.30 บาท...

โปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยฟรี

STAY CONNECTED

45,046FansLike
100,470SubscribersSubscribe

Most Popular

Articles & More