RRR คืออะไร
Reward risk ratio หรือ RRR คือ ตัววัดที่ใช้ในการดูความสัมพันธ์ระหว่างกำไรที่คาดหวัง (reward) และความเสี่ยงที่ต้องรับ (risk) ในการลงทุน
ตัวอย่างการคำนวณ RRR
ถ้าผู้ลงทุนคาดหวังที่จะได้กำไร 200 ดอลลาร์จากการลงทุน แต่ยอมรับความเสี่ยงขาดทุนได้สูงสุด 100 ดอลลาร์ ดังนั้น RRR ในกรณีนี้คือ 2:1 (200 หารด้วย 100)
สูตรการคำนวณ RRR
RRR = (เป้าหมาย – ราคาเข้า) / (ราคาเข้า – Stop loss)
จากตัวอย่าง RRR = 1.61
คำนวณจาก
- ราคาเป้าหมาย (Target) = 4.85
- จุด Stop loss = 3.02
- RRR = 4.85 / 3.02 = 1.6059 = 1.61
Winrate คืออะไร
Winrate คือ อัตราของโอกาสในการชนะต่อการเทรด 1 ครั้ง
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีการเทรด 100 ครั้ง โดยที่คุณทำกำไรได้ 60 ครั้ง คุณจะมี win rate ที่ 60% (60 หารด้วย 100)
มันเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบการเทรดหรือสมรรถภาพของผู้เทรด อย่างไรก็ตาม ควรจะคำนึงถึงว่า win rate ไม่ได้บอกถึงขนาดของกำไรหรือขาดทุนในแต่ละการเทรด ดังนั้นการดู win rate ควรร่วมกับการดู reward risk ratio ด้วยเพื่อดูว่ากลยุทธ์ที่ใช้สามารถสร้างกำไรในการเทรดได้หรือไม่
ความสัมพันธ์ระหว่าง Reward risk ratio (RRR) กับ Winrate
เมื่อเราทราบ RRR และ Winrate เราจะทราบได้ว่ากลยุทธ์ของเราสามารถทำกำไรได้จริงในตลาดหรือไม่ โดยคำนวณจาก
Minimum Winrate = 1 / (1 + Reward:Risk)
ตัวอย่าง 1 : RRR = 1:1 ค่า Winrate ขั้นต่ำควรเท่ากับ 50%
1 / (1+1) = 0.5 = 50%
RRR = (1 / Winrate) -1
ตัวอย่าง หาก RRR = 2 ค่า Winrate ขั้นต่ำควรจะเท่ากับ 33% ถึงจะเท่าทุน
หากต้องการสร้างกำไรกลยุทธ์ควรมีค่า RRR > 2 หรือ Winrate > 33% อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตารางความสัมพันธ์ RRR กับ Winrate
Winrate | Minimum RRR |
25% | 3 : 1 |
33% | 2 : 1 |
40% | 1.5 : 1 |
50% | 1 : 1 |
60% | 0.7 : 1 |
| 75% | 0.3 : 1 |
จะเห็นได้ว่าถ้า Winrate ต่ำ ควรจะมีค่า RRR ที่สูง แต่หาก Winrate สูง ค่า RRR สามารถต่ำได้
