Risk Management

เมื่อราคาไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ในตอนแรก ทำให้เราจำเป็นที่ต้องมีจุด Stop loss เพื่อหยุดการขาดทุนในกรณีเทรดผิดทาง ซึ่งจะคอยควบคุมความเสี่ยงของเรา ไม่ทำให้เราต้องเผชิญการสูญเสียที่รุนแรงได้ ผลการขาดทุน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดอยู่แล้ว ไม่มีกลยุทธ์ไหนที่กำไร 100% ดังนั้นการตัดขาดทุน (Stop loss) เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี โดยการเทรดมีถูก มีผิด อยู่เสมอ ขอแค่ภาพรวมเราเทรดแล้วทำกำไรได้ต่อเนื่อง แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว ทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการเทรด เราต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนก่อนหน้า ซึ่งหลักๆ ก็คือ จุดเข้า  จุดออก (จุดทำกำไร และ...

RRR คืออะไร Reward risk ratio หรือ RRR คือ ตัววัดที่ใช้ในการดูความสัมพันธ์ระหว่างกำไรที่คาดหวัง (reward) และความเสี่ยงที่ต้องรับ (risk) ในการลงทุน  ตัวอย่างการคำนวณ RRR ถ้าผู้ลงทุนคาดหวังที่จะได้กำไร 200 ดอลลาร์จากการลงทุน แต่ยอมรับความเสี่ยงขาดทุนได้สูงสุด 100 ดอลลาร์ ดังนั้น RRR ในกรณีนี้คือ 2:1 (200 หารด้วย...

Position sizing คืออะไร Position sizing เป็นกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดขนาดการลงทุนในแต่ละไม้การเทรด ว่าจะเราลงทุนเท่าไหร่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และเงินทุนที่มีอยู่  ความสำคัญของ Position sizing การกำหนดขนาดการลงทุนนั้นมีความสำคัญต่อผลการเ่ทรดของเราเป็นอย่างมาก ถ้าเรากำหนดไม้การลงทุนที่น้อยเกินไป ก็จะทำให้เวลากำไรก็จะน้อยตาม แต่หากเรากำหนดไม้การลงทุนมากเกินไป ความเสี่ยงที่พอร์ตจะระเบิดก็มีมาก ดังนั้นเราควรกำหนดไม้ในการลงทุนให้เหมาะสม ให้เราสามารถเทรดได้กำไรเหมาะสม และในอีกด้านนึงก็ต้องไม่เสี่ยงมากเกินไปด้วยเช่นเดียวกัน กลยุทธ์ในการวาง Position sizing การทำ Position...

กับดักปั้นพอร์ต เสาต้นหลักนอกจาก “วิธีการเทรด” ยังมี “การบริหารหน้าตัก” เป็นอีกหนึ่งเสาต้นสำคัญ ที่เทรดเดอร์ควรสนใจมัน … เทรดเดอร์บางคนอาจมี วิธีการเทรด ที่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้แล้วก็จริง แต่พอมาเทรดจริงกลับขาดทุน เนื่องจากการบริหารหน้าตักที่ไม่เหมาะสม … ยกตัวอย่าง เช่น ... ในการเทรดเราก็อยากปั้นพอร์ตให้โตได้ไวๆ เลยใช้การทบต้นของเงิน เพื่ออาศัยหลักการทบต้นนี้สร้างผลตอบแทนให้ไวยิ่งขึ้น นำกำไรที่ได้มาโปะ เพื่อที่จะได้เทรดขนาดที่ใหญ่ขึ้น และคิดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตาม … แต่ลืมคิดในแง่ตรงกันข้ามว่า ยิ่งขนาดเงินเราใหญ่ขึ้น...

หลักในการหาจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร โดยทั่วไปมี 2 แบบ 1. แบบยืดหยุ่น : ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคา - มักเป็นที่รู้จักในพวกใช้กลยุทธ์แบบ Trend-following คือ ไม่ Let loss แต่ Let profit run เพื่อหวังกินคำใหญ่ ซึ่งฟังดูดี แต่พอเอาเข้าจริง น้อยคนที่สามารถอย่างนี้ได้ ต้องถือทนให้เป็น 2. แบบคงที่ :...

All weather portfolio (แบบง่าย) วันนี้มาแชร์เรื่องที่ติดค้างเอาไว้ All Weather Portfolio ของลุง Ray หัวใจการลงทุนแบบนี้เรียกว่า “ทนทานทุกสภาพอากาศ” ◆ คอนเซปต์การจัดพอร์ตคือ ไม่ว่าโลกเราจะเป็นยังไง พอร์ตเราต้องมี products ที่ได้รับผลประโยชน์ด้วย (ฟังดูเห็นแก่ตัวมะ555) ◆ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนมี2อย่างหลักๆ คือ สภาพเศรษฐกิจ กับ เงินเฟ้อ(มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย) >>ดังนั้นแบ่งได้4แบบ (เศรษฐกิจดี,เงินเฟ้อ),...