การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างเทรด
การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างเทรด
หลังจากที่ลงกรณีศึกษาการคำนวณ Risk reward ratio ในรูปแบบ H&S ล่าสุดราคาได้ปรับตัวลงต่อ (จริงๆมันลงทั้งตลาดแหละ :) ) มีบางสิ่งที่หลายคนอาจไม่ได้นึกถึง คือ "การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างการเทรด" มาดูกันครับ
จากตอนแรกที่
- เข้าชอต 5.30 บาท...
Winrate เป็นหลักการในระยะยาว อย่าเอามาตัดสินภาพระยะสั้น
... Winrate เป็นหลักการในระยะยาว อย่าเอามาตัดสินภาพระยะสั้น ...
เป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ แพ้ติดต่อกัน หรือชนะติดต่อกัน ... ซึ่งบางครั้งทำให้เทรดเดอร์เกิดความเข้าใจผิดไปเองว่า "เราเก่ง" ในช่วงที่ชนะติดต่อกัน หรือ "เราอ่อน" ในช่วงที่แพ้ติดต่อกัน
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของภาพทั้งหมด ..
ยกตัวอย่างเช่น สมมติเราทดสอบกลยุทธ์การเทรดของเรามาอย่างดีแล้วได้ Winrate ที่ 60% ในทุก 100...
All weather portfolio (แบบง่าย)
All weather portfolio (แบบง่าย)
วันนี้มาแชร์เรื่องที่ติดค้างเอาไว้ All Weather Portfolio ของลุง Ray หัวใจการลงทุนแบบนี้เรียกว่า “ทนทานทุกสภาพอากาศ”
◆ คอนเซปต์การจัดพอร์ตคือ ไม่ว่าโลกเราจะเป็นยังไง พอร์ตเราต้องมี products ที่ได้รับผลประโยชน์ด้วย (ฟังดูเห็นแก่ตัวมะ555)
◆ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนมี2อย่างหลักๆ คือ สภาพเศรษฐกิจ กับ เงินเฟ้อ(มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย) >>ดังนั้นแบ่งได้4แบบ (เศรษฐกิจดี,เงินเฟ้อ),...
จาก uncorrelated กลายเป็น correlated
✪ ในการลงทุน ผู้บริหารกองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนไปหลายๆสินค้า โดยเลือกสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกัน
◆ แต่ในยามภาวะวิกฤติ ราคาสินค้าที่เคยเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่น วิกฤติซับไพรม์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นตกอย่างหนัก ซึ่งที่จริงพันธบัตรควรจะราคาขึ้น (ในทางทฤฏษี) แต่โลกแห่งความเป็นจริง พอนักลงทุนขาดทุนจาก equity ก็โดน call margin หรือโดนเรียกให้เติมหลักประกัน
◆ พอโดน call แล้วก็ต้องขาย asset อื่นเพื่อเอาเงินมาเติม...
รุ่นน้องที่เริ่มมาเป็นปรอป (tfex)
หลายเดือนก่อนได้มีโอกาสคุยกับน้องคนนึง ก่อนที่น้องเค้าจะได้เริ่มมาเป็นปรอป (tfex) ตอนนั้นน้องเค้าบอกว่าตลาด tfex บ้านเราง่ายกว่าตลาดต่างประเทศ ผมก็ไม่ได้แย้งอะไรไปคิดว่าเดี๋ยวน้องได้มาลองก็คงจะรู้เอง
ตอนนี้น้องเค้าเริ่มเป็นปรอปมาได้เดือนกว่าๆ ผลการเทรดก็ต่างจากที่ผมคาดการณ์เอาไว้เล็กน้อย (คือขาดทุนเยอะกว่าที่ผมคิดเอาไว้) สาเหตุพื้นฐานเลยก็คงจะมาจาก ...
1. ไม่จำกัดการขาดทุน (limit loss)
2. ถัวเมื่อผิดทาง
2 สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะต้องแก้ไขให้ได้ ถ้าต้องการที่จะอยู่รอดในตลาด แต่ถ้าโดยนิสัยของบางคนอาจแก้ได้ยาก ถ้ามันฝังรากลึก โดยเฉพาะคนที่มีนิสัยนักพนัน พวกนี้ ego จะสูง...
Portfolio rebalancing คืออะไร ?
Portfolio rebalancing คืออะไร?
วันนี้ขอปูพื้นฐานการบริหารพอร์ตอย่างง่ายก่อนนะครับ เรื่องนี้เป็นพื้นฐานสำคัญทั้งสำหรับเทรดเดอร์ หรือแม้แต่ในfundเองก็ตาม เผื่อว่าในอนาคตเวลาแชร์เรื่องที่advance จะได้เข้าใจตรงกันได้โดยไม่ยากครับ
เรื่อง rebalancing พอร์ต นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพอร์ต(portfolio management) และการจัดพอร์ตลงทุน(asset allocation)
สมมติตัวอย่างการจัดพอร์ตง่ายๆเช่น ผมมีเงิน 20,000 ชอบความเสี่ยงกลางๆ อยากจัดพอร์ตลงทุนหุ้นกับตราสารหนี้อย่างละครึ่งพอร์ต ดังนั้นก็ >> ซื้อหุ้น 10,000 (50%) >> พันธบัตร...











![ทฤษฎี Elliott Wave (อีเลียตเวฟ) คืออะไร [แบบละเอียด] ทฤษฎี Elliott Wave](https://www.lucid-trader.com/wp-content/uploads/2020/12/ทฤษฎี-Elliott-Wave-218x150.png)

![ทฤษฎี Wyckoff Logic คืออะไร [แบบละเอียด] Wyckoff Logic](https://www.lucid-trader.com/wp-content/uploads/2020/10/Wyckoff-Logic-218x150.png)




