Home Risk Management

Risk Management

หลักการบริหารความเสี่ยง ทั้งเรื่อง คำนวณหน้าตัก, Position Size, Winrate, Stoploss, Risk reward ratio เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทรดเดอร์ที่คุมความเสี่ยงได้ดี จะเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถอยู่ในตลาดที่ตลอดชีวิต

กับดักปั้นพอร์ต

กับดักปั้นพอร์ต เสาต้นหลักนอกจาก “วิธีการเทรด” ยังมี “การบริหารหน้าตัก” เป็นอีกหนึ่งเสาต้นสำคัญ ที่เทรดเดอร์ควรสนใจมัน … เทรดเดอร์บางคนอาจมี วิธีการเทรด ที่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้แล้วก็จริง แต่พอมาเทรดจริงกลับขาดทุน เนื่องจากการบริหารหน้าตักที่ไม่เหมาะสม … ยกตัวอย่าง เช่น ... ในการเทรดเราก็อยากปั้นพอร์ตให้โตได้ไวๆ เลยใช้การทบต้นของเงิน เพื่ออาศัยหลักการทบต้นนี้สร้างผลตอบแทนให้ไวยิ่งขึ้น นำกำไรที่ได้มาโปะ เพื่อที่จะได้เทรดขนาดที่ใหญ่ขึ้น และคิดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตาม … แต่ลืมคิดในแง่ตรงกันข้ามว่า ยิ่งขนาดเงินเราใหญ่ขึ้น...

Portfolio Rebalancing (2)

  Portfolio Rebalancing (2) ขอเล่าเรื่องการบริหารพอร์ตต่อนะครับ เพื่อปูทางไปสู่เรื่อง all weather portfolio ของ Ray ในตอนถัดไป • ในการลงทุน สิ่งที่นักลงทุนไม่ชอบคือ มูลค่าพอร์ตแกว่งเยอะไป เช่น วันนี้พอร์ต +8% พรุ่งนี้ –10% การแกว่งตัวนี้ เราเรียกความผันผวน(volatility) ซึ่งมันคือ ความเสี่ยง (risk) • ทีนี้เราจะลดความเสี่ยงยังไง...

ความเสี่ยงต้องมาก่อน!

ความเสี่ยงต้องมาก่อน! สิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอสำหรับเทรดเดอร์ให้ระวัง คือเรื่องของความเสี่ยง เพราะมีหลายๆท่านมองผลตอบแทนเป็นหลักก่อน แต่ไม่ได้ระมัดระวังเรื่องการขาดทุน พูดง่ายๆก็คือ คิดถึงแต่กำไร ไม่มองถึงโอกาสที่จะขาดทุน นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนต้องล้างพอร์ตกันหลายรอบโดยเฉพาะคนที่เทรดแบบใช้ leverage เช่น tfex หรือ forex ยกตัวอย่างเช่น การเทรดแบบแบ่งโซนในสินค้า tfex หรือ ค่าเงิน หากทยอยรับไปเรื่อยๆ พอร์ตจะเกิดการขาดทุนสูงมาก(drawdown) ซึ่งถ้าราคาเคลื่อนไหวแบบเป็นเทรนด์ ไม่มีการสวิงให้เก็บกระแสเงินสด (cf) เพียงพอที่จะชดเชยการขาดทุนได้ ก็จะเกิดความชิบหายวายป่วง equity...

การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างเทรด

การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างเทรด หลังจากที่ลงกรณีศึกษาการคำนวณ Risk reward ratio ในรูปแบบ H&S ล่าสุดราคาได้ปรับตัวลงต่อ (จริงๆมันลงทั้งตลาดแหละ :) ) มีบางสิ่งที่หลายคนอาจไม่ได้นึกถึง คือ "การเปลี่ยนแปลงของ Risk reward ratio ระหว่างการเทรด" มาดูกันครับ จากตอนแรกที่ - เข้าชอต 5.30 บาท...

ทางเลือกช่วงภาวะดอกเบี้ยตกต่ำ

ทางเลือกช่วงภาวะดอกเบี้ยตกต่ำ เห็นช่วงนี้กระแสดอกเบี้ยขาลงกำลังมาแรง ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก (เช่น tmb 0 % แต่ยกเลิกแล้ว) หรือดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล (gov bond) เองก็ลงเอาๆเช่นกัน (ช่วงหลังมีรีบาวด์ขึ้นมาบ้าง) อันที่จริงทางเลือกในการออมเงินก็มีอีกหลายทางที่น่าสนใจ แต่อาจจะต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและสภาพคล่องด้วย เช่น สลากออมสิน ประกันออมทรัพย์ กองทุนตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้บริษัทเอกชน เหล่านี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนมีเงินเย็นและรับความเสี่ยงได้มากขึ้น สำหรับผมเมื่อต้นปี ก็ได้เปิดพอร์ตใหม่เพิ่ม เพื่อทดลองแบ่งกำไรจากการเทรดบางส่วน มาเริ่มสะสมกองทุนอสังหา ซึ่งกองเหล่านี้สามารถเทรดได้ตามปกติเหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สภาพคล่องดี ให้ปันผลสูง...

Trailing Stop คืออะไร ? ยกจุด Stop loss เพื่อรักษากำไร

Trailing Stop คือ Trailing Stop คือ การเลื่อนจุด Stop loss ขึ้นมาเรื่อยๆ ตามราคาปัจจุบัน โดยเป็นการตั้ง Stop loss ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถ Lock กำไรในการเทรดได้ เพื่อให้ไม้ที่กำไร ไม่กลับเป็นขาดทุน โดยเป็นการยกระดับ Stop loss ขึ้นไปเรื่อยๆ ในกรณีที่เราเทรดถูกทางแล้ว วิธีการตั้ง Trailing...

โปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยฟรี

STAY CONNECTED

11,683FansLike
15,470SubscribersSubscribe

Articles & More

Most Popular