Portfolio Rebalancing (3)
Portfolio Rebalancing (3)
ต่อเรื่องการจัดพอร์ตนะครับ(ควรอ่านตอน 1&2มาก่อน)
Portfolio Rebalancing (1)
Portfolio Rebalancing (2)
• หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่า พวกกองทุนหรือพอร์ตลงทุนบริษัทใหญ่ๆ จะมีฝ่ายที่ลงทุนหุ้น (equity) กับตราสารหนี้ (bond) รู้มั๊ยว่าเพราะอะไร?
⋆ สาเหตุง่ายๆเลยคือ เวลาเศรษฐกิจดี ดอกเบี้ยขึ้น หุ้นขึ้น (+) ตราสารหนี้ราคาลง...
กลยุทธ์การกำหนด Position sizing ในการเทรด
Position sizing คืออะไร
Position sizing เป็นกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดขนาดการลงทุนในแต่ละไม้การเทรด ว่าจะเราลงทุนเท่าไหร่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และเงินทุนที่มีอยู่
ความสำคัญของ Position sizing
การกำหนดขนาดการลงทุนนั้นมีความสำคัญต่อผลการเ่ทรดของเราเป็นอย่างมาก ถ้าเรากำหนดไม้การลงทุนที่น้อยเกินไป ก็จะทำให้เวลากำไรก็จะน้อยตาม แต่หากเรากำหนดไม้การลงทุนมากเกินไป ความเสี่ยงที่พอร์ตจะระเบิดก็มีมาก ดังนั้นเราควรกำหนดไม้ในการลงทุนให้เหมาะสม ให้เราสามารถเทรดได้กำไรเหมาะสม และในอีกด้านนึงก็ต้องไม่เสี่ยงมากเกินไปด้วยเช่นเดียวกัน
กลยุทธ์ในการวาง Position sizing
การทำ Position...
เทคนิคการใช้ leverage
เทคนิคการใช้ leverage
การใช้ leverage มันเหมือนเป็นดาบสองคม ขึ้นอยู่กับวิธีการนำไปใช้ และเทคนิคการใช้ก็มีมากมาย
ใน rebalancing(3) ผมเล่าว่า ถ้าสร้างพอร์ตที่แกว่งน้อยได้ นั่นคือความเสี่ยงต่ำ (การแกว่งจะเรียก drawdown ก็ได้) สามารถใช้leverageเพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้ คุณYOคอมเม้นต์ว่าอยากให้ขยายความ ผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพตามนี้ครับ
◆ ถ้าพอร์ตผม 100บาท มี cashflow เฉลี่ยปีละ 6 บาท และพอร์ตมีโอกาสแกว่งอย่างมาก...
หลักในการหาจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร
หลักในการหาจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร
โดยทั่วไปมี 2 แบบ
1. แบบยืดหยุ่น : ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคา
- มักเป็นที่รู้จักในพวกใช้กลยุทธ์แบบ Trend-following คือ ไม่ Let loss แต่ Let profit run เพื่อหวังกินคำใหญ่ ซึ่งฟังดูดี แต่พอเอาเข้าจริง น้อยคนที่สามารถอย่างนี้ได้ ต้องถือทนให้เป็น
2. แบบคงที่ :...
จาก uncorrelated กลายเป็น correlated
✪ ในการลงทุน ผู้บริหารกองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนไปหลายๆสินค้า โดยเลือกสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกัน
◆ แต่ในยามภาวะวิกฤติ ราคาสินค้าที่เคยเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่น วิกฤติซับไพรม์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นตกอย่างหนัก ซึ่งที่จริงพันธบัตรควรจะราคาขึ้น (ในทางทฤฏษี) แต่โลกแห่งความเป็นจริง พอนักลงทุนขาดทุนจาก equity ก็โดน call margin หรือโดนเรียกให้เติมหลักประกัน
◆ พอโดน call แล้วก็ต้องขาย asset อื่นเพื่อเอาเงินมาเติม...
19 เคล็ดลับ การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์
หากเราสังเกตดูเทรดเดอร์มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ จะพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันเกือบทุกคน นั่นคือ "ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างยอดเยี่ยม"
แม้ว่าเราจะมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีแค่ไหนก็ตาม แต่ความสำเร็จในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับ วิธีที่เราจัดการกับความเสี่ยงพร้อมกับกลยุทธ์นั้น ต่างหาก
บทความนี้ได้รวบรวม 19 เคล็ดลับ การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ที่เทรดเดอร์ควรมีไว้เป็นแนวทาง หากนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและประสบความสำเร็จในตลาดได้ ไม่ว่าจะเจอสภาวะตลาดแบบไหนก็ตาม
1. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ก่อนเริ่มเทรด เราต้องเข้าใจว่าตัวเองสามารถรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน นี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
2. เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อย
เริ่มเทรดด้วยพอร์ตเล็ก ๆ เพื่อทดสอบกลยุทธ์เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการเทรด วิธีนี้จะช่วยลดความสูญเสียในช่วงเริ่มต้นได้มาก
3. กระจายพอร์ตการลงทุน
อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว การกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์...












![ทฤษฎี Elliott Wave (อีเลียตเวฟ) คืออะไร [แบบละเอียด] ทฤษฎี Elliott Wave](https://www.lucid-trader.com/wp-content/uploads/2020/12/ทฤษฎี-Elliott-Wave-218x150.png)

![ทฤษฎี Wyckoff Logic คืออะไร [แบบละเอียด] Wyckoff Logic](https://www.lucid-trader.com/wp-content/uploads/2020/10/Wyckoff-Logic-218x150.png)




