ตามติดชีวิตโคตรแชมป์เดย์เทรด

  • หนังสือ : Pitbull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader
  • ชื่อภาษาไทย : ตามติดชีวิตโคตรแชมป์เดย์เทรด
  • จำนวนหน้า : 369 หน้า

สำหรับ “Pitbull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader. ตามติดชีวิตโคตรแซมป์เตย์เทรด” เล่มนี้ เป็นการเล่าถึงช่วงชีวิตทั้งหมดของมาร์ตี้ ชวาทซ์ ผู้อ่านจะได้เห็นชัดถึงพัฒนาการของตัวเขา ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงระดับของสุดยอดแชมป์เดย์เทรดแห่งวอลสตรีทที่เขาเกือบที่จะต้องเอาชีวิตเข้าแลก รวมทั้งวิถีชีวิตเทรดเดอร์ในแบบของเขาเองที่ได้เลือกเดินในท้ายที่สุดชีวิตของเทรดเดอร์จำเป็นจะต้องเจอทั้งการต่อสู้กับความเครียด อารมณ์ของตัวเอง และความผันผวนของราคาที่มาจากปัจจัยภายนอก จึงไม่ง่ายนักที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับวงการนี้ในระยะยาว

ข้อแนะนำสำหรับการเทรดในรูปแบบของพิทบูล

หลักปฏิบัติในการเทรด

  • ภายหลัง 9 ปีที่ผมอยู่ในสายงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผมตัดสินใจในการเปลี่ยนตัวเองจากรูปแบบของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งใช้ข้อมูลมากมายในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ราคาหุ้น มาสู่นักวิเคราะห์เชิงเทคนิค
  • ระยะเวลาสำหรับการเข้าออกของผมอยู่ที่ 5 นาที หรือน้อยกว่านั้น และไม่เคยนานกว่า 2 ชั่วโมง

เครื่องมือการเทรด

  • ดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
  • ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก : สามารถบอกได้ว่า เมื่อคิดสุทธิแล้วมีจำนวนกี่หุ้นในตลาดนิวยอร์กที่ขึ้นหรือลง ณ สิ้นวัน
  • ดัชนีการเทรดระยะสั้น (TRIN) : ใช้สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ขึ้นหารด้วยจำนวนหุ้นที่ลง แล้วนำไปหารทั้งหมดด้วย ปริมาณหุ้นที่ขึ้นส่วนด้วยปริมาณหุ้นที่ลง
  • การเคลื่อนที่สุทธิขของดาวโจนส์ (TIKI) : เป็นเลขสุทธิของหุ้นหลัก 30 ตัวในดาวโจนส์ว่าราคามีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
  • ดัชนี S&P500 (SPX)
  • ดัชนีผสมนิวยอร์ก (NYA)
  • QCHA คือ % การเคลื่อนที่ ของหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีการคิดแบบถ่วงน้ำหนัก

การวิเคราะห์ตลาด

  • พยายามฟังสิ่งที่ตลาดกำลังบอกอย่างตั้งใจให้เหมือนๆ กับที่คุณหมอกำลังวินิจฉัยโรค ผมสามารถจับชีพจรของตลาดได้ผ่านกราฟและดัชนีชี้วัดต่างๆ พร้อมการตรวจสอบมันในทุกๆ 10 นาทีตลอดช่วงวันที่มีการเทรด

ไฟแดง-ไฟเขียว กับการยอดให้แนวโน้มเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ

  • เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โอเนนเซียล 10 วัน หรือเส้น EMA คือเส้นดัชนีที่ผมชอบใช้ที่สุดเพื่อที่จะระบุแนวโน้มหลักของตลาด
  • สำหรับค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปแนนเชียล 10 วัน หรือ EMA จะให้น้ำหนักกับวันที่อยู่ใกล้ปัจจุบันมากที่สุด 18% ส่วนอีกเก้าวันก่อนหน้านั้นก็จะเป็น 82% ที่จะนำมาคิดค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก
  • เส้น EMA จึงเป็นกุญแจสำคัญที่บอกผมได้ว่า ผมกำลังอยู่ถูกฝั่งหรือเปล่า และทำการถือสถานะลองหากตลาดอยู่ในสภาวะบวก ขั้นต่อไปก็จะเป็นการหาจุดเข้าและเข้าใจความเสี่ยง สิ่งที่ผมพยายามจับตาดูอยู่ก็คือการกลับตัว หรือจุดกลับตัวซึ่งเป็นจุดที่คุณจะสามารถทำเงินได้มากที่สุด เนื่องจากคุณเป็นคนแรกที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ผมชอบใช้เส้นแบ่งช่องสัญญาณและเส้นการแกว่งตัวเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการเลือก รวมทั้งการระบุสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เครื่องฟิวเจอร์ซอร์สของผม สามารถคำนวณและกำหนดค่าต่างๆ ได้ ผมพิจารณาทั้งไทม์เฟรมที่ 120 นาที 60 นาที และ 30 นาที มันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแท่งเทียนของราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าอย่างไรค่อยๆ ไล่ไปทีละไทม์เฟรม ซึ่งจะช่วยผมได้เป็นอย่างดี เช่น หากราคาอยู่ในช่วงที่ลดตัวลงมาและกำลังจะเข้าไปตัดเส้นของ EMA ในกรณีที่ผมเชื่อมั่นว่าราคามันจะเด้งกลับขึ้นไปได้ ผมก็มองว่าแนวรับนี้ก็เป็นจุดเข้าที่น่าสนใจอยู่ดี แม้ว่ามันดูไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่

ช่องว่างของราคาที่เกิดขึ้นในกราฟ

  • หากช่องว่างราคาไม่ถูกปิดภายใน 2-3 วัน ก็จะสามารถบอกได้ว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการถือสถานะไปในทิศทางเดียวกันกับช่องว่างนั้น

กระแสเงินสดจากกองทุนรวม

  • ตลาดมักจะแข็งแกร่งในวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า และ 4 วันแรกของเดือนถัดมา เนื่องจากมีกระแสเงินก้อนใหม่จากการหักบัญชีอัตโนมัติที่ลงทุนในกองทุนรวม แล้วกองทุนรวมก็นำมาซื้อหุ้นในตลาด รูปแบบนี้จะปรากฏอีกครั้งช่วงประมาณกลางเดือน เมื่อเงินก้นใหม่ถูกนำมาลงทุนอีก ผมก็จะจดบันทึกด้วยคำว่า “ซื้อในช่วงกลางเดือน”

กฏ 3 วัน

  • เมื่อไหร่ก็ตามที่หุ้นอย่างไมโครซอฟท์ หรืออินเทล มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และไปในทิศทางเดียวกัน คุณไม่ควรที่จะซื้อหรือขายมันในวันที่สาม

อัตราส่วนของพุท/คอล

  • ดัชนีน่าจะเกิดการเด้งขึ้น เช่น เมื่ออัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.00 แสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในสภาวะตลาดหมีอย่างสุดขั้ว (เกิดสัญญาณซื้อ) ในขณะที่อัตราส่วนน้อยกว่า 0.45 จะแสดงว่ามีปริมาณการคอลที่สูง และคาดหวังจากตลาดกระทิงอย่างสุดขั้ว (เกิดสัญญาณขาย)

ตลาดนั้นสะท้อนกับข่าวที่ออกมาอย่างไร

  • หากเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดได้รับข่าวร้าย แต่ตลาดไม่ได้รับรู้ และตลาดยังปรับตัวขึ้นต่อไป นี่จะเป็นสัญญาณของตลาดกระทิงเพราะว่าตลาดได้ซึมซับข่าวนั้นไปเรียบร้อยแล้ว ในทางกลับกัน ตลาดที่อยู่ในสภาวะเต็มมูลค่าแล้ว จะไม่ตอบสนองต่อข่าวดีใดๆ ในมุมของหุ้นนั้น นักลงทุนบางคนจะสับสนว่าทำไมข่าวดีต่างๆ กลับทำให้หุ้นตกได้ นักลงทุนควรจะเข้าใจว่า ตลาดได้ซึมซับข่าวดีดังกล่าวไปหมดแล้ว

หุ้นขึ้นในวันจันทร์

  • เช่นเดียวกับกระแสเงินสดที่ไหลเข้ากองทุนแล้วไปทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงก็คือ วันจันทร์นั้นจะไม่เป็นวันที่น่าเบื่อเหมือนเดิมอีกต่อไป