Strategies

Daily returns clearly get more volatile at low prices ? ผมไปเจอบทความหนึ่งได้เขียนเกี่ยวกับความผันผวน แล้วเค้าได้แสดงตัวอย่างนึงให้เห็นว่า "ในช่วงที่ราคาต่ำ ความผันผวนจะมาก" ซึ่งผมก็เชื่อมาอย่างนี้มาตลอดเช่นเดียวกันว่า พวกหุ้นตัวเล็กๆ มักจะมีความผันผวนสูงกว่า หุ้นตัวใหญ่ๆ (พิจารณาในแง่ของราคาอย่างเดียว) ผมจึงเลยเอาไปสุ่มทดสอบกับหุ้นบ้านเราบ้าง ... ดูว่า ในช่วงที่ราคาหุ้นวิ่งแถว ๆ 0-5 บาท จะมีความผันผวนสูงกว่า...

1-31 หลังจากบทความเมื่อปีที่แล้ว เราได้ทดสอบว่า SET index วันไหนเทรดกำไรเยอะที่สุด ... โดยนำ "ราคาเปิด - ราคาปิด" ของแต่ละวัน ตั้งแต่ 1 Jan 2008 - 31 Dec 2016 ก็ได้คำตอบอย่างมีนัยสำคัญ คือที่ "วันศุกร์" (เป็นวันที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก เพียงวันเดียว ส่วนวันจันทร์...

เส้นค่าเฉลี่ยสั้น หรือ ยาว ดีกว่ากัน ? เคยได้ยินเทรดเดอร์สาย Trend-following กล่าวกันว่า ในการสร้างกลยุทธ์การเทรด ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใด ควรจะปรับค่าของเครื่องมือนั้นให้ยาวในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถจับเทรนและสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการปรับค่าที่สั้นกว่า เพราะธรรมชาติของตลาดในภาพสั้นมักเกิด noise ทำให้หลายๆ เครื่องมือการเทรด Trend-following ที่ใช้ period สั้นมักจะขาดทุน จากข้อความข้างต้น เรานำมาทดสอบหลักการคร่าวๆ โดยใช้กลยุทธ์ MA Crossover...

SET index เทรดวันไหนกำไรเยอะสุด ? เคยตั้งคำถามกันไหมครับว่า ในวัน " จันทร์ ถึง ศุกร์ " SET Index ให้ผลตอบแทนวันไหนเยอะที่สุด ??? มาหาคำตอบนี้กันครับ ^^ ... ทางเพจเราได้ทำการทดสอบ SET Index ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 Jan 2008 - 31...

Bollinger bands : Outside of the bands ว่ากันตามตำรา Technical แล้ว ข้อมูลของราคาที่เคลื่อนไหวในกรอบ Bollinger bands จะเท่ากับ 87% ของข้อมูลทั้งหมด (ตามสมมติฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นเป็นลักษณะ Non normal distribution ... โดย 2SD ของ Non...

ทดสอบหลักการของกลยุทธ์ที่ใช้ ปกติแล้วส่วนตัวเป็นแบบ Discretionary trading ไม่ได้ใช้ System trading แต่อย่างใด ... เชื่อว่า ... ถ้าหากหลักการเราถูกต้องเรา ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกตาม ... Discretionary trading พูดง่ายๆ คือ เทรดมือ ส่วน System trading คือใช้ Robot เทรด ... แต่ถ้ากลยุทธ์ที่ใช้นั้นมันสามารถนำมาทดสอบได้ ก็ยังใช้พวก System (ปกติใช้...