Elder Impulse System
จากหนังสือ Come into my trading room ผู้เขียนโดย Alexander Elder ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การเทรด Elder Impulse System ที่เป็นระบบการเทรดเอาไว้ดูว่าจุดไหนราคากำลังทะยานขึ้น หรือชะลอลง ซึ่งระบบเทรดนี้จะได้ Indicator จำนวน 2 ตัว ได้แก่ 13-day exponential moving average และ MACD-Histogram โดยเส้นค่าเฉลี่ย (13-day EMA) จะไว้ใช้ดูแนวโน้ม (Trend) ในขณะที่ MACD-Histogram ไว้ดูโมเมนตัมของราคา ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าระบบ Impulse system นี้ เป็นการรวม Trend-following และ Momentum เข้าด้วยกัน
เขาได้นำระบบนี้มา Plot ลงบนกรอบของราคา เป็นสีต่างๆ บนแท่งเทียน (เขียว , แดง , น้ำเงิน)
การคำนวณ
แท่งสีเขียว : (13-period EMA > previous 13-period EMA) and
(MACD-Histogram > previous period’s MACD-Histogram)
แท่งสีแดง : (13-period EMA < previous 13-period EMA) and
(MACD-Histogram < previous period’s MACD-Histogram)
แท่งสีน้ำเงิน คือ แท่งที่ไม่เข้าเงื่อนไขของแท่งสีเขียวและแท่งสีแดง
The MACD-Histogram is based on MACD(12,26,9).
จุดเข้า จุดออก
สัญญาณซื้อ เกิดขึ้นเมื่อ Long-term trend เป็นบวก และ Elder Impulse ชี้ไปในทางบวกใน Intermediate term trend
สัญญาณขาย เกิดขึ้นเมื่อ Long-term trend เป็นลบ และ Elder Impulse ชี้ไปในทางลบใน Intermediate term trend
ในตัวอย่างเค้าใช้การดู Long-term trend โดย MACD(1,65,1)
ถ้าเหนือ 0 = บวก
ถ้าต่ำ 0 = ลบ
ส่วน Intermediater term trend จะใช้ Impulse system ในการดู
ถ้าเกิดแท่งเทียนสีเขียว = Buy Signal
ถ้าเกิดแท่งเทียนสีแดง = Sell Signal
จากกราฟข้างต้น เป็นกราฟรายวัน โดยใช้ Indicator คือ MACD(1,65,1) เพื่อดูแนวโน้ม Long-term trend ถ้าเหนือ 0 คือเป็นบวก ถ้าต่ำ 0 คือเป็นลบ ในช่วงแรกซ้ายมือสุดของกราฟ MACD เหนือ 0 และเกิดแท่งเทียนสีเขียว ตามที่ลูกศรสีเขียว 3 แท่งที่ปรากฏ เป็นสัญญาณ ซื้อ ที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ดี จะสังเกตได้ว่า แท่งเทียนสีแดงที่เกิดบนกราฟแท่งแรก ยังไม่ใช่สัญญาณขาย ต้องรอให้ MACD ลงมาต่ำกว่า 0 แล้วเกิดแท่งเทียนเกิดแดงเกิดขึ้น ถึงจะเป็นสัญญาณขาย
ลองไปประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับ
