Psychology

Hot-hand fallacy เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักกีฬา ในช่วงทีทำอะไรก็ดีไปหมด เช่น นักบอลกองหน้า ยิงยังไงก็เข้า บอลเป็นใจตลอด อยู่ถูกที่ถูกเวลาทั้งเกมส์ หรือที่เรียกกันว่าช่วง "มือขึ้น" ... เหมือนกับเทรดเดอร์เช่นกันทุกคนก็ต้องมีช่วงเวลาเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้ว ... ซึ่งภาวะนี้ไม่ใช่ภาวะปกติของเทรดเดอร์ แต่เทรดเดอร์บางคนตกอยู่ในภวังค์ของภาวะนี้ ตามหลักสติถิแล้วนั้น โอกาสการชนะ หรือ แพ้ ติดต่อกัน เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดอยู่แล้ว เช่นถ้า Winrate เรา =...

ต่างคนต่างวิธีการเทรด ... มาเทียบกันไม่ได้ ใกล้สิ้นปีกันแล้ว หลายคนเริ่มมาดูสรุปผลการเทรดในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง แต่หลายคนชอบเอาผลตอบแทนตัวเองไปเทียบกับผลตอบแทนกับคนอื่นๆ  เพื่อไว้วัดว่าเราเทรดดีหรือไม่ ... ซึ่งการเปรียบเทียบผลการเทรดกับคนอื่น ต้อง "ระวัง" นะครับ อย่าลืมว่า ... "ต่างคนต่างวิธีการเทรด" บางคน Trend following บางคน Mean Reversion .... สภาพตลาดแต่ละปีแตกต่างกันออกไป ผลตอบแทนก็จะแตกต่างกัน บางคนพอร์ตใหญ่ บางคนพอร์ตเล็ก ... เงื่อนไขการเข้าออกก็แตกต่างกัน ผลตอบแทนก็จะแตกต่างกัน ซึ่งจะมาเปรียบเทียบกันมันอาจ "ไม่เหมาะสม" สิ่งที่เราควรพิจารณาคือ "เราทำตามแผนของเราได้หรือเปล่า" เมื่อต้นปีวางเป้าหมายอะไรไว้ สิ้นปีเป็นอย่างไรบ้าง เกินเป้าหรือเปล่า ? หรือผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า ? ...

พอตลาด Bullish ก็เริ่มเห็นคนในตลาดกลับมาโชว์พอร์ต โชว์กำไร กันมากขึ้น ... สิ่งที่เราเห็นนั้น เราไม่มีทางรู้หรอกว่า ที่มาของกำไรของเขาเหล่านั้นจริงแท้แล้วมาจากไหน ... อาจเป็นของจริงก็ได้ แต่บางครั้งอาจเป็นพอร์ต Demo , บางครั้ง All in , บางครั้งใช้ Inside , หรือบางครั้ง Front run โฟกัสที่วิธีการของเราไปเถิดครับ...

ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งๆหน่อยไม่ค่อยมีเวลาอัพเดทเพจ เนื่องจากเดือนนี้ต้องการปั่นยอดให้ถึง target high (ปกติผมจะมี target แบบ minimum medium และ high) เดือนนี้จึงต้องลงทุนตื่่นเร็วกว่าปกติ 2 ชม.!!! ฟังไม่ผิดครับ ปกติผมจะนอนดึกตื่นสายประมาณ 8 โมง ช่วงนี้เลยปรับเวลานอนให้ไวขึ้น แล้วตื่น 6 โมง ซึ่งช่วงแรกๆก็จะฝืนๆหน่อยเพราะยังไม่ชิน แต่พอผ่านไปสักพักร่างกายปรับตัวได้...

Self-Enhancing Transmission Bias : ความอคติของคนเราทีชอบพูดถึงด้านความสำเร็จมากกว่าล้มเหลว ต้องยอมรับกันโดยทั่วไปเลยว่า ที่เราเข้าตลาดมาก็เพราะว่าอยากจะ “รวย” แค่นั้น … พูดถึงแต่คนที่ประสบความสำเร็จในการเทรด รวยเป็นร้อยเป็นพันล้าน … ลองลืมตาดูโลกความเป็นจริงกันหรือเปล่าครับว่า ไอ้คนที่มันเทรดแล้วทำกำไรได้ในระยะยาวจริงๆ มันมีกี่คน เมื่อเทียบกับคนทั้งหมดที่เข้ามาในตลาดทั้งหมด … คนชอบอ้างถึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จ แต่กลับลืมนึกถึงด้านมืดของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ ซึ่งมีเยอะกว่ามาก … ถ้าเทียบ Risk/Reward ออกมาเป็นตัวเลขคงต่ำมากๆ...

เทรดเดอร์ที่ดีควรสนใจ “กระบวนการ” มากกว่า “ผลลัพธ์” • เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนมากเลยชอบตัดสินการเทรดจาก … กำไร และ ขาดทุน … เท่านั้น ! คิดว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เรากำไร มันคือสิ่งที่ถูกต้อง และเมื่อไร่ก็ตามที่ขาดทุน มันคือสิ่งที่ผิด นี่เป็นระบบความคิดที่ผิดพลาดอย่างยิ่งของเหล่าเทรดเดอร์มือใหม่ มันจะไม่สามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านไปสู่จุดที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวได้ เมื่อครั้งที่เทรดเสียมักจะโทษระบบที่ใช้ และเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ เหมือนกับการตามหา “Holy grail” ที่ซึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกของการเทรด •...