การใช้งาน Parabolic SAR

สารบัญ

เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้พิจารณาในแง่ของ “ราคา” อย่างเดียว แต่จะพิจารณาในแง่มิติของ “เวลา” ด้วย (Time/Price system) โดยชื่อ Parabolic มาจากรูปร่างหน้าตาของเครื่องมือนี้ที่เป็นทรงโค้ง ส่วนคำว่า SAR มาจาก Stop and reverse ซึ่งเป็นหลักการในการใช้งานของเครื่องมือนี้

Parabolic SAR เป็น Trend-following Indicator

หลักการดูทั่วไปของ Parabolic SAR คือ

จุดไข่ปลา อยู่ใต้ราคา (Rising SAR) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
จุดไข่ปลา อยู่เหนือราคา (Falling SAR) แสดงถึงแนวโน้มขาลง
และเมื่อ ราคาทะลุฝั่งใดฝั่งหนึ่งของ จุดไข่ปลา จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา

การคำนวณ

สูตรการคำนวณ SAR ค่อนข้างซับซ้อน … ใครที่จะไม่ลงรายละเอียดสามารถข้ามในส่วนนี้ได้ … แล้วไปดูในส่วนของกลยุทธ์การเทรดได้เลย

เนื่องด้วย Indicator ทั่วไป จะคำนวณในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ (Mathematical) แบบ 100% แต่ Parabolic SAR จะใช้การทั้ง Mathematical และ Logical ด้วย (ถ้า ขึ้น จะคำนวณแบบนี้ , ถ้า ลง จะคำนวณอีกแบบนึง) ทำให้การคำนวณนั้นค่อนข้างซับซ้อนนิดนึง

ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้น เราจะแบ่งการคำนวณออกเป็น 2 แบบ คือ

- Rising SAR
- Falling SAR

Rising SAR (จุดใต้ราคา)

Prior SAR: ค่า SAR ก่อนหน้า

Extreme Point (EP): ค่า High สูงสุดในช่วงขาขึ้น

Acceleration Factor (AF): เริ่มต้นการคำนวณที่ 0.02 และจะบวกเพิ่มทีละ 0.02 เมื่อ EP ทำ New high โดย AF จะมีค่าสูงสุดที่ 0.20 (ถ้า Uptrend ขึ้นต่อเนื่อง ก็ยังคง Limit ไว้ที่ 0.20)

Current SAR = Prior SAR + Prior AF(Prior EP – Prior SAR)

ตัวอย่างการคำนวณ Rising SAR

วันที่ 13-Apr-10

SAR = 48.28 = 48.13 + 0.14(49.20 – 48.13)

Failling SAR

Prior SAR: ค่า SAR ก่อนหน้า

Extreme Point (EP): ค่า Low ต่ำสุดในช่วงขาลง

Acceleration Factor (AF): เริ่มต้นการคำนวณที่ 0.02 และจะบวกเพิ่มทีละ 0.02 เมื่อ EP ทำ New Low โดย AF จะมีค่าสูงสุดที่ 0.20

Current SAR = Prior SAR – Prior AF(Prior SAR – Prior EP)

ตัวอย่างการคำนวณ Falling SAR

วันที่ 9-Feb-10

SAR = 43.55 = 43.83 – 0.16(43.83 – 42.07)

แล้วเทรนจะเปลี่ยนเมื่อไร

ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น : ถ้าราคาลงมาต่ำกว่าค่า SAR จะเป็นการบ่งชี้ว่า ขาลงของ Parabolic SAR ได้เริ่มขึ้น
ในช่วงแนวโน้มขาลง : ถ้าราคาขึ้นสูงกว่าค่า SAR จะเป็นการบ่งชี้ว่า ขาขึ้นของ Parabolic SAR ได้เริ่มขึ้น

กรณีปรับค่า Acceleration Factor (AF)

การตอบสนองของ Parabolic SAR สามารถถูกปรับลดลงด้วยจาก ปรับลดค่า AF … วิธีการนี้ทำเพื่อให้ลด Whipsaws

ในทางตรงกันข้ามหาก เพิ่มค่า AF จะทำให้การตอบสนองของ Parabolic SAR กับ ราคา จะสูง ทำให้เกิด Whipsaws มากขึ้น

ตัวอย่าง

ปรับค่าสูงสุดของ AF

เช่นเดียวกัน กรณีปรับค่าสูงสุดของ AF ก็จะทำให้การตอบสนองของ Parabolic SAR กับ ราคา แตกต่างกันออกไป

ถ้า ค่าสูงสุดของ AF มากขึ้น : จะทำให้การตอบสนองสูงขึ้น Whipsaw มากขึ้น
ถ้า ค่าสูงสุดของ AD ต่ำลง : ทำให้การตอบสนองช้าลง Whipsaw น้อยลง

ตัวอย่าง

กลยุทธ์การเทรด Parabolic SAR

Parabolic time/price system

เป็นพื้นฐานการเทรด Indicator อันนี้เลย

Buy เมื่อ เกิดจุดด้านล่าง และตั้ง Trailing stop เมื่อราคาหลุดจุดดังกล่าว (เกิดจุดบน)
Sell เมื่อ เกิดจุดด้านบน และตั้ง Trailing stop เมื่อราคาทะลุจุดดังกล่าว (เกิดจุดล่าง)

สรุป

ถ้าใครลองเทรดหรือลองดูกราฟย้อนหลังแล้วจะเห็นได้ว่า Parabolic SAR จะไม่เหมาะกับตลาดที่เป็น Sideway ดังนั้น Wilder จึงแนะนำให้ใช้ Directional Movement Index (DMI) และ Commodity Selection Index (CCI) ในการเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเทรด

อีกทั้งเรายังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือโดยนำไปสร้าง Trade setup ของเราเองได้อีกด้วย ทั้งการปรับค่า การดูประกอบแนวโน้ม หรือใช้กับเครื่องมืออื่นอย่างที่ Wilder บอกก็ได้