Chandelier Exit : Trailing stop based on ATR
Chandelier Exit ถูกพัฒนาโดย Charles Le Beau โดยเครื่องมือทางเทคนิคนี้ถูกใช้เป็น Trailing Stop-loss ที่มีพื้นฐานมาจาก Average True Range (ATR) ออกแบบให้เทรดเดอร์สามารถเกาะแนวโน้มเพื่อรันเทรนในการกำไรให้ได้ยาวที่สุด
โดยทั่วไป Chandelier Exit จะอยู่เหนือราคาในช่วงที่เป็นขาลง และในทางตรงกันข้าม Chandelier Exit จะอยู่ใต้ราคาในช่วงที่เป็นขาขึ้น
การคำนวณ Chandelier Exit
ในสูตรจะประกอบด้วย 3 ค่า คือ
- Period High / Low (Default = 22-Periods)
- Average True Range
- Multiplier (ตัวคูณ)
ค่า Default ปกติจะตั้งไว้ที่ 22-Periods บนกราฟรายวัน ซึ่งหมายความว่า Chandelier Exit จะดูช่วง High สูงสุดในรอบ 22 วัน หรือ ช่วง Low สูงสุดในรอบ 22 วันนั่นเอง
Chandelier Exit (long) = 22-day High – ATR(22) x 3
Chandelier Exit (short) = 22-day Low + ATR(22) x 3
จากสูตรข้างต้นได้แบ่งกรณีเป็น Long (ฝั่งซื้อ) กับ Short position (ฝั่งขาย)
กรณีเราอยู่ฝั่ง Long จะใช้การคำนวณจาก 22-period high และลบด้วย ATR(22)3 แต่กรณีเราอยู่ฝั่ง Short จะใช้การคำนวณจาก 22-perdio low และบวกด้วย ATR(22)3
ตัวอย่างตารางการคำนวณ
การตีความหมาย
เนื่องด้วย Chandelier Exit ใช้การคำนวณ ATR ซึ่ง ATR เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวน (Volatility-based system) ทำให้การเคลื่อนไหวนั้นของเครื่องมือนี้ปรับเปลี่ยนไปตามความผันผวนของราคาในช่วงนั้นด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งจากสูตรในฝั่ง Long เราใช้ “22-day High – ATR(22) x 3” นั่นหมายความว่า กรณีเทรนจะเปลี่ยนได้ คือราคาต้องลงมาต่ำกว่า 3 เท่า (ในสูตร *3) ของความผันผวน (ATR) … ซึ่งก็แสดงให้ว่าหากการลงในครั้งนั้นรุนแรงพอที่จะหลุดต่ำกว่า 3 เท่าของความผันผวน ก็หมายความว่าพฤติกรรมของราคาก็ได้เปลี่ยนแปลงไป มีโอกาสที่จะจบเทรน … ส่วนฝั่ง Short ก็ตรงกันข้าม
Chandelier Uptrend / Downtrend
นอกเหนือจากการใช้ Chandelier Exit ในการเป็น Trailing stop-loss โดย Chandelier Exit ยังสามารถใช้ในการดู Trend ได้อีกด้วย … วิธีการดูนั้นง่ายมาก คือ ตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือ Chandelier Exit ก็แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวก (ส่วนขาลงก็ตรงกันข้าม)
ในช่วงขาขึ้น เทรดเดอร์ก็สามารถจับจังหวะในการเข้าเทรดโดยใช้เครื่องมือต่างๆ อาทิ Stochastic , CCI , Price pattern เป็นต้น เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายในระยะสั้นได้
cr.stockcharts
