กฎ 22 ข้อ ในการเทรด Bollinger Bands
- Bollinger Bands สามารถบ่งชี้ถึง High และ Low ในเชิงเปรียบเทียบได้ โดยราคาเป็น High ในช่วงที่ราคาแตะกรอบบน Upper band และ ราคาเป็น Low ในช่วงที่ราคาแตะกรอบล่าง Lower band
- การใช้ Bollinger Bands ดู High และ Low ในเชิงเปรียบเทียบ สามารถใช้คู่กับการดูพฤติกรรมราคา (Price action) และสามารถใช้ Indicator ในการกำหนดจุด Buy และ Sell ที่ชัดเจนได้
- Indicator ที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับ Bollinger bands สามารถใช้ได้ Indicator ที่เป็นทั้ง Momentum, Volume, Sentiment, Open interest, Inter-market data และอื่นๆ
- ถ้าใช้ Indicator มากกว่า 1 ตัว … Indicator ตัวที่ 2 ควรเป็นคนละประเภทกับ Indicator ตัวแรก อย่างเช่น ใช้ Indicator ที่เป็น Momentum 1 ตัว กับอีกตัวนึงใช้ Volume indicator ไม่ควรใช้ Momentum indicator ทั้ง 2 ตัว
- Bollinger Bands สามารถใช้ในการดู Price patterns เช่น M tops W bottoms , Momentum shifts และอื่นๆ
- การแตะกรอบบน หรือล่างของ Bands … ไม่ใช่ Signal … การแตะกรอบบน ไม่ใช่ Sell signal และการแตะกรอบล่าง ไม่ใช่ Buy signal เช่นเดียวกัน
- ในช่วงที่ตลาดเป็น trend ราคาสามารถไต่กรอบบนของ Bollinger bands ขึ้นต่อเนื่อง และสามารถไต่กรอบล่างของ Bollinger bands ลงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
- เมื่อราคาปิดออกนอกกรอบ Bollinger bands เป็น Continuation signals ไม่ใช่ Reversal signals … หลักการนี้เป็นพื้นฐานของพวกกลยุทธ์ Volatility breakout sysyems
- ค่า Default ของ Bollinger bands คือ SMA-20 วัน และ S.D. = 2 … แต่จริงๆแล้วอาจแตกต่างกันออกมาในแต่ละสินค้าที่เทรด
- เส้นกลาง ไม่ควรใช้เป็นสัญญาณ Crossover ควรใช้ในการบ่งชี้ถึงแนวโน้มในภาพระยะกลางมากกว่า
- ถ้าจะปรับ Period ของเส้นค่าเฉลี่ย ก็ควรปรับค่า S.D. ให้เหมาะด้วย เช่น แต่เดิมค่า Default อยู่ที่ SMA-20 และ 2 S.D. แต่อยากใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้น เช่น SMA-50 ก็ควรปรับค่า S.D. เป็น 2.1 หรือถ้าจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่สั้นลง เช่น SMA-10 ก็ควรปรับค่า S.D. ลงเป็น 1.9 เป็นต้น
- สูตรดั้งเดิมของ Bollinger bands ใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เป็น Simple moving average เพราะว่า Simple average ถูกใช้ในการคำนวณสูตร Standard Deviation ในทางสถิติเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
- ถ้าใช้การคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential ใน Bollinger bands การใช้สูตร Expential ต้องถูกคำนวณทั้งใน Middle band และ S.D. ด้วย
- เนื่องจากการกระจายตัวของราคาหุ้น เป็นการกระจายที่ไม่ปกติ (non-normal distribution) ไม่ควรใช้หลักการทางสถิติเกี่ยวกับ % ข้อมูลที่เคลื่อนไหวในกรอบ Bollinger bands มาใช้
- ปกติทางสถิติ ในการกระจายตัวของข้อมูลที่เป็นแบบปกติ (normal distribution) บอกว่า 1 S.D. จะครอบคลุมข้อมูลที่ 68% , 2 S.D.จะครอบคลุมข้อมูลที่ 95% และ 3 S.D. จะครอบคลุมข้อมูลที่ 99.7%
- ในความเป็นจริง พบว่า 90% ของข้อมูลเท่านั้นที่อยู่ในกรอบ Bollinger band (ตามหลักสถิติ 2 S.D. จะต้องอยู่ที่ราว 95%)
- %b แสดงถึงความสัมพันธ์กับ Bollinger bands โดยตรง แปลงพฤติกรรมการแกว่งตัวของราคาบนกรอบ Bollinger bands ออกมาเป็น Indicator อีกตัว
- %b คืออะไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.lucid-trader.com/bollinger-bands-and-percent-b/
- %b สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการดู Divergence, รูปแบบราคา และ การ Coding บน Trading system (สะดวกกว่าการ Code ผ่าน Bollinger band)
- ผู้เขียน : ซึ่งจริงๆ %b กับ Bollinger ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับ
- Bollinger band สามารถทำการ Normalized ด้วย %b (ทำให้แกว่งตัว 0-100%)
- BandWidth = ความกว้างของกรอบ Bollinger band
- BandWidth = ((Upper band – Lower band) / Middle band) * 100)
- ปกติถ้าเป็น Default ตัวค่า BandWidth จะเท่ากับ 4 เท่าของ สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน (coefficient of variation หรือ C.V.)
- BandWidth สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธี โดยวิธีที่นิยมคือดู “The Squeeze” เป็นช่วงนี้กรอบ Band บีบแคบลงเรื่อยๆ เป็นสัญญาณว่า มีโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาในอนาคต … อีกทั้ง BandWidth ยังสามารถดูโอกาสการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เช่นเดียวกัน
- Bollinger bands สามารถใช้ได้กับ หุ้น, Index, สินค้าโภคภัณฑ์, Futures, Options และ Bonds
- Bollinger bands สามารถใช้กับ Time Frame ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะ ราย 5 นาที, รายชั่วโมง, รายวัน หรือรายสัปดาห์ เป็นต้น
- Bollinger bands ช่วยสร้าง Setup ในการเทรด สร้างความได้เปรียบในการเทรดของเรา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
