เทรด Bollinger Band

กฎ 22 ข้อ ในการเทรด Bollinger Bands

  1. Bollinger Bands สามารถบ่งชี้ถึง High และ Low ในเชิงเปรียบเทียบได้ โดยราคาเป็น High ในช่วงที่ราคาแตะกรอบบน Upper band และ ราคาเป็น Low ในช่วงที่ราคาแตะกรอบล่าง Lower band
  2. การใช้ Bollinger Bands ดู High และ Low ในเชิงเปรียบเทียบ สามารถใช้คู่กับการดูพฤติกรรมราคา (Price action) และสามารถใช้ Indicator ในการกำหนดจุด Buy และ Sell ที่ชัดเจนได้
  3. Indicator ที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับ Bollinger bands สามารถใช้ได้ Indicator ที่เป็นทั้ง Momentum, Volume, Sentiment, Open interest, Inter-market data และอื่นๆ
  4. ถ้าใช้ Indicator มากกว่า 1 ตัว … Indicator ตัวที่ 2 ควรเป็นคนละประเภทกับ Indicator ตัวแรก อย่างเช่น ใช้ Indicator ที่เป็น Momentum 1 ตัว กับอีกตัวนึงใช้ Volume indicator ไม่ควรใช้ Momentum indicator ทั้ง 2 ตัว
  5. Bollinger Bands สามารถใช้ในการดู Price patterns เช่น M tops W bottoms , Momentum shifts และอื่นๆ
  6. การแตะกรอบบน หรือล่างของ Bands … ไม่ใช่ Signal … การแตะกรอบบน ไม่ใช่ Sell signal และการแตะกรอบล่าง ไม่ใช่ Buy signal เช่นเดียวกัน
  7. ในช่วงที่ตลาดเป็น trend ราคาสามารถไต่กรอบบนของ Bollinger bands ขึ้นต่อเนื่อง และสามารถไต่กรอบล่างของ Bollinger bands ลงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
  8. เมื่อราคาปิดออกนอกกรอบ Bollinger bands เป็น Continuation signals ไม่ใช่ Reversal signals … หลักการนี้เป็นพื้นฐานของพวกกลยุทธ์ Volatility breakout sysyems
  9. ค่า Default ของ Bollinger bands คือ SMA-20 วัน และ S.D. = 2 … แต่จริงๆแล้วอาจแตกต่างกันออกมาในแต่ละสินค้าที่เทรด
  10. เส้นกลาง ไม่ควรใช้เป็นสัญญาณ Crossover ควรใช้ในการบ่งชี้ถึงแนวโน้มในภาพระยะกลางมากกว่า
  11. ถ้าจะปรับ Period ของเส้นค่าเฉลี่ย ก็ควรปรับค่า S.D. ให้เหมาะด้วย เช่น แต่เดิมค่า Default อยู่ที่ SMA-20 และ 2 S.D. แต่อยากใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้น เช่น SMA-50 ก็ควรปรับค่า S.D. เป็น 2.1 หรือถ้าจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่สั้นลง เช่น SMA-10 ก็ควรปรับค่า S.D. ลงเป็น 1.9 เป็นต้น
  12. สูตรดั้งเดิมของ Bollinger bands ใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เป็น Simple moving average เพราะว่า Simple average ถูกใช้ในการคำนวณสูตร Standard Deviation ในทางสถิติเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
  13. ถ้าใช้การคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยแบบ Exponential ใน Bollinger bands การใช้สูตร Expential ต้องถูกคำนวณทั้งใน Middle band และ S.D. ด้วย
  14. เนื่องการกระจายตัวของราคาหุ้น เป็นการกระจายที่ไม่ปกติ (non-normal distribution) ไม่ควรใช้หลักการทางสถิติเกี่ยวกับ % ข้อมูลที่เคลื่อนไหวในกรอบ Bollinger bands มาใช้
    • ปกติทางสถิติ ในการกระจายตัวของข้อมูลที่เป็นแบบปกติ (normal distribution) บอกว่า 1 S.D. จะครอบคลุมข้อมูลที่ 68% , 2 S.D.จะครอบคลุมข้อมูลที่ 95% และ 3 S.D. จะครอบคลุมข้อมูลที่ 99.7%
    • ในความเป็นจริง พบว่า 90% ของข้อมูลเท่านั้นที่อยู่ในกรอบ Bollinger band (ตามหลักสถิติ 2 S.D. จะต้องอยู่ที่ราว 95%)
  15. %b แสดงถึงความสันพันธ์กับ Bollinger bands โดยตรง แปลงพฤติกรรมการแกว่งตัวของราคาบนกรอบ Bollinger bands ออกมาเป็น Indicator อีกตัว
  16. %b สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการดู Divergence, รูปแบบราคา และ การ Coding บน Trading system (สะดวกกว่าการ Code ผ่าน Bollinger band) 
    1. ผู้เขียน : ซึ่งจริงๆ %b กับ Bollinger ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับ
  17. Bollinger band สามารถทำการ Normalized ด้วย %b (ทำให้แกว่งตัว 0-100%) 
  18. BandWidth = ความกว้างของกรอบ Bollinger band 
    • BandWidth = ((Upper band – Lower band) / Middle band) * 100)
    • ปกติถ้าเป็น Default ตัวค่า BandWidth จะเท่ากับ 4 เท่าของ สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน (coefficient of variation หรือ C.V.)
  19. BandWidth สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธี โดยวิธีที่นิยมคือดู “The Squeeze” เป็นช่วงนี้กรอบ Band บีบแคบลงเรื่อยๆ เป็นสัญญาณว่า มีโอกาสเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงของราคาในอนาคต … อีกทั้ง BandWidth ยังสามารถดูโอกาสการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เช่นเดียวกัน
  20. Bollinger bands สามารถใช้ได้กับ หุ้น, Index, สินค้าโภคภัณฑ์, Futures, Options และ Bonds
  21. Bollinger bands สามารถใช้กับ Time Frame ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะ ราย 5 นาที, รายชั่วโมง, รายวัน หรือรายสัปดาห์ เป็นต้น 
  22. Bollinger bands ช่วยสร้าง Setup ในการเทรด สร้างความได้เปรียบในการเทรดของเรา

แหล่งข้อมูลอ้างอิง