Williams %R คือ

Williams %R คือเครื่องมือวัดโมเมนตัมการแกว่งตัวของราคา สามารถใช้จับหวะในการเทรดได้เป็นอย่างดี ถูกสร้างโดยแชมป์เทรด 2 สมัย ในรายการใหญ่ที่สุดในโลก

Williams %R ถูกพัฒนาโดย Larry R. Williams เจ้าของแชมป์เทรด World Cup ChampionShip of Futures trading ปี 1987 (เป็นรายการแข่งเทรดที่ดังที่สุดในโลก) โดยในปีนั้นในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน 12 เดือน เขาสามารถทำกำไรโดยเงินจริงจาก $10,000 สู่ระดับ $1,100,000 (หรือกว่า 11,300%) และยิ่งไปกว่านั้นในช่วง 10 ปีถัดมา เขาได้ส่งลูกสาวแท้ของเขา Michelle Williams (อาชีพหลักเป็นดารา) เข้าแข่งรายการเดิมในปี 2014 ซึ่งก็ชนะการแข่งขันรายการเดิมนี้อีกด้วย ซึ่งการันตีได้เลยว่า Larry R. Williams เป็นเทรดเดอร์ที่เก่งมากคนหนึ่งเลย

World Cup ChampionShip

เข้าไปดูหลักฐานการชนะได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

เครื่องมือ Williams %R เป็นการวัดรอบการแกว่งตัวของราคา โดยใช้ราคาปิดปัจจุบัน เทียบกับช่วง High-Low ในอดีต (ย้อนหลัง 14 วัน) เพื่อดูว่า ราคาปิดปัจจุบันนั้นอยู่ในช่วงต่ำ หรือสูง เมื่อเทียบกับรอบการแกว่งตัวที่ผ่านมา 

สูตรการคำนวณ

%R = (Highest High – Close)/(Highest High – Lowest Low) * (-100)
Lowest Low = lowest low for the look-back period
Highest High = highest high for the look-back period

%R is multiplied by -100 to correct the inversion and move the decimal.

Williams %R จะเป็นการดูว่าราคาปิด ณ วันนั้น อยู่ในระดับต่ำหรือสูง เมื่อเทียบกับช่วงการแกว่งตัว (High-Low) ของ 14 วันก่อนหน้า

Williams %R SET

ค่า Default ในการคำนวณ Williams %R อยู่ที่ 14 Periods ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกราฟรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายนาที และรายชั่วโมง 

ตัวอย่างตารางการคำนวณ Williams %R

Excel Williams %R

สามารถ Download ไฟล์ Excel ตัวอย่างการคำนวณนี้ได้ที่นี้ (คลิ๊ก)

การเทรด

Williams %R การแกว่งตัวในช่วงระหว่าง 0 ถึง -100 โดยค่ากลางจะเท่ากับ -50 ดังนั้นถ้าค่า William %R แกว่งตัวในช่วงบริเวณ 0 ถึง -49 นั่นหมายความว่า ราคากำลังเทรดอยู่ในโซนด้านบนของรอบการแกว่งตัว (High-Low range ในรอบ 14 วัน) และในทางตรงกันข้าม ถ้าค่า William %R แกว่งตัวในช่วงบริเวณ -51 ถึง -100 หมายความว่า ราคากำลังเทรดอยู่ในโซนด้านล่างของรอบการแกว่งตัว

Tip : การดูค่าของ Williams %R จะสลับๆกันหน่อย ค่าสูงคือใกล้ 0 ส่วนค่าต่ำคือใกล้ -100 เพราะว่าค่า Williams %R จะเป็นค่าติดลบ

Cross of -50

เนื่องด้วย Williams %R เป็นเครื่องมือที่ไว้วัดโมเมนตัม โดยสามารถสังเกตได้จากระดับ -50 เป็นเกณฑ์ ถ้าสูงกว่าระดับ -50 แสดงถึงโมเมนตัมเชิงบวก แต่ถ้าต่ำกว่าระดับ -50 แสดงถึงโมเมนตัมเชิงลบ ดังนั้นเราสามารถนำมาใช้ในการเทรดได้เช่นเดียวกัน

Cross of -50

เสริม : การใช้ Williams %R โดยใช้ระดับ -50 เป็น Signal Buy/Sell บนการเทรดจริง จะมีจังหวะที่เกิด Whipsaw ค่อนข้างเยอะ อาจจะต้องปรับค่า Period ให้ยาวขึ้น หรือใช้เครื่องมืออื่นเข้าช่วยเพื่อลด Whipsaw

Overbought / Oversold

Williams %R ยังสามารถมาดูภาวะ Overbought และ Oversold ได้ 

  • Williams %R ขึ้นสูงกว่า -20 แสดงถึงภาวะ Overbought
  • Williams %R ต่ำกว่าระดับ -80 แสดงถึงภาวะ Oversold
Williams %R OBOS

Tip : การดู Overbought/Oversold มักจะเหมาะกับภาวะที่ตลาด (หรือราคาหุ้น) เป็นลักษณะ Sideway 

Divergence

การดูสัญญาณขัดแย้งระหว่างราคากับ Indicator สามารถนำมาช่วยหาจังหวะ Buy/Sell ได้เช่นเดียวกัน

Positive Divergence : ราคาทำฐานต่ำลง แต่ Indicator ทำฐานสูงขึ้น

Negative Divergence : ราคาทำยอดสูงขึ้น แต่ Indicator ทำยอดต่ำลง

Williams %R Divergence

ตัวอย่างกราฟ SET Index ที่ในช่วงการเกิด Positive และ Negative Divergence กับ Williams %R ซึ่งมักจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้น 

Tip : ควรมีสัญญาณการยืนยันรอบการกลับตัวด้วย เช่น ตัดระดับ -50 เป็นต้น เพราะ Divergence มีโอกาสถูกทำลายได้เช่นเดียวกัน

สรุป Williams %R

เนื่องด้วยเจ้าของคนคิดเครื่องมือนี้ เป็นแชมป์เทรดในรายการใหญ่ถึง 2 สมัย ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือกับเครื่องมือนี้อย่างยิ่ง ทั้งนี้ยอมรับว่า Williams %R เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ความชำนาญและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของเทรดเดอร์ที่นำไปใช้ ถึงจะสามารถดึงความสามารถของเครื่องมือนี้ออกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดย Williams %R เป็นเครื่องมือไว้วัดโมเมนตัม โดยรวมจะคล้ายๆกับ Stochastic เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้งานตามความชอบได้เลย โดยยิ่งถ้านำไปประกอบกับเครื่องมืออื่นในการเทรด ก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำกำไรก็จะยิ่งสูงขึ้น

สนใจอยากอ่านหนังสือของเทพคนนี้ได้ที่

Williams, Larry. How I Made One Million Dollars… Last Year… Trading Commodities. Windsor Books. ISBN 978-0930233105 (คลิ๊ก)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง