Volume-by-Price

Volume-by-Price เป็น Indicator ที่แสดงถึงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้น ณ ช่วงระดับราคาหนึ่ง (คำนวณที่ราคาระดับปิด) โดย Volume-by-Price จะต่างจาก Indicator อื่นๆ ทั่วไปนิดนึงคือ จะโชว์เป็นลักณะแท่งแนวนอนในช่วงด้านซ้ายของกราฟ เพื่อให้เห็นว่าในช่วงระดับราคานั้นๆ มีปริมาณการซื้อขายเป็นอย่างไร ซึ่งประโยชน์ของมันคือ สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ดูแนวรับแนวต้านได้ เป็นอีกมิตินึงในการดูกราฟ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

การคำนวณ

คล้ายกับการคำนวณปริมาณ Vol. ในแต่ละวัน แต่แค่เปลี่ยนจาก “แต่ละวัน” เป็น “แต่ละช่วงราคา” เช่น ช่วงราคา 10-20 บาท มีปริมาณการซื้อขายเท่าไหร่ (ตามระยะเวลาที่กำหนด)

วิธีการคำนวณ

  1. หาช่วงระดับสูงสุดและต่ำสุดในช่วงที่คำนวณ (โดยนับจากราคา Close เท่านั้น)
  2. แบ่งระดับราคาออกเป็น 12 ส่วน (อันนี้สามารถปรับได้ อาจจะปรับเป็น 10 ส่วนก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของเทรดเดอร์)
  3. นำจำนวน Vol. ในแต่ละช่วงระดับมา Plot ลงมากราฟ
Volume by Price Calculation
Volume by Price chart

ตารางและกราฟด้านบนเป็นตัวอย่างในการคำนวณ Volume-by-Price

การตีความหมาย

โดยทั่วไป Volume-by-Price จะใช้ในการดูแนวรับ แนวต้านเป็นหลัก เพื่อหาบริเวณใดที่มีนัยสำคัญ ในช่วงที่ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าปกติ เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า ช่วงบริเวณนั่นแหละ จะมีนัยสำคัญ และสามารถนำมาใช้เป็นระดับแนวรับแนวต้านได้
… หลักการดูที่ง่ายที่สุด คือ ดูแท่งไหนยาวสุด นั่นเอง

และอีกหนึ่งหลักการคือ สามารถใช้เป็น Signal ในการเทรดได้อีกด้วย โดยในช่วงที่ราคาทะลุระดับแนวรับแนวต้านที่มีนัยสำคัญ จะเป็น Signal ในการเทรด (Breakout) ซึ่งหมายความว่าราคามีความรุนแรงที่สามารถผ่านระดับดังกล่าว ทำให้มีโอกาสที่จะได้เห็นการไปต่อของราคา

เสริม

ในช่วงที่ระดับราคานั้นไม่มีการซื้อขาย หรือ เกิด Gap ช่วงนั้นก็จะไม่ปรากฏแท่งของ Volume-by-Price ขึ้นมา

Gap on VBP

การหาแนวรับ

ตัวอย่าง กราฟ NFLX (Netflix)
หาแนวรับจาก Volume-by-Price โดยให้ดูแท่งที่ยาวที่สุด

Volume by price support
Volume by price support

การหาแนวต้าน

ตัวอย่าง กราฟ TEL (TE Connectivity)
หาแนวต้านจาก Volume-by-Price โดยให้ดูแท่งที่ยาวที่สุดเช่นเดียวกัน

Volume by price resistance
Volume by price resistance

เกิด Sell Signal หลังจากหลุดแนวรับ

ตัวอย่าง กราฟ SNDK (SanDisk)

เกิด Sell Signal หลังจากหลุดแนวรับ (แนวรับ … พิจารณาจากระดับราคาที่มีแท่ง Volume-by-Price ยาวที่สุด)

Volume by price sell signal
Volume by price sell signal

เกิด Buy Signal หลังจากทะลุแนวต้าน

ตัวอย่าง กราฟ MCD (McDonalds)
เกิด Buy Signal หลังจากทะลุแนวต้าน (แนวต้าน … พิจารณาจากระดับราคาที่มีแท่ง Volume-by-Price ยาวที่สุด)

VBP Buy signal
VBP Buy signal

สรุป

… Volume-by-Price เป็นหนึ่ง Indicator ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียว ในการหาแนวรับ แนวต้าน ซึ่งเทรดเดอร์สามารถนำไปใช้และเมื่อยิ่งไปประกอบกับวิธีการเทรดอื่นๆอีก ก็จะยิ่งช่วยให้เทรดเดอร์เทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเติม – เกี่ยวกับ การดู แนวรับ แนวต้าน (คลิ๊ก)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง