ขาขึ้น ขาลง กับความผันผวน
ในหนังสือบางเล่ม เคยกล่าวไว้ว่า “ขาขึ้น ผันผวนต่ำ , ขาลง ผันผวนสูง” ในทางทฤษฎีได้อ้างถึงเวลาตลาดเป็นขาขึ้น คนจะรู้สึกโลภ ส่วนเวลาตลาดเป็นขาลง คนจะรู้สึกกลัว … โดยปกติแล้วนั้น อารมณ์ความกลัว จะรุนแรง กว่าความโลภ ทำให้เวลาตลาดลง จะเกิดความผันผวนที่สูง
ผมได้นำทฤษฎีนี้มาทดสอบในตลาดหุ้นบ้านเรา อย่าง SET INDEX
โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2011 – 2018
เพื่อดูว่า พฤติกรรมของ SET INDEX เป็นไปตามหลักการดังกล่าวหรือไม่
วิธีการทดสอบ
- MACD : ไว้บ่งชี้ถึงแนวโน้ม
- ถ้า MACD > 0 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
- ถ้า MACD < 0 แสดงถึงแนวโน้มขาลง
- Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) : เป็นตัวแทนของความผันผวน
ผลปรากฏว่า
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ “แนวโน้มขาขึ้น” อยู่ที่ 0.7589
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ “แนวโน้มขาลง” อยู่ที่ 1.1879
ส่วนค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ “ตลาด” อยู่ที่ 0.9513
ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตามทฤษฎีที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งตรงนี้นักลงทุนสามารถนำไปต่อยอดได้ว่า เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้อย่างไร เช่น สร้างกลยุทธ์ , กำหนด Position size ในการเทรด เพื่อคุม Risk เป็นต้น
#Lucid Trader
