Tag: Back test

✪ ข้อควรระวังในการทำ Back test ในการทำโมเดล เพื่อตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพ เรามักจะรัน back test โดยนำข้อมูลในอดีตย้อนหลังมาใช้ และ "เชื่อว่า" รูปแบบในอนาคตมันจะเป็นเหมือนกับในอดีต! ซึ่งข้อจำกัดและข้อควรระวังก็มีมากมายแต่ผมขอแนะนำสั้นๆตามนี้ครับ ◆ ควรเทสย้อนหลังกี่ปี 3 ปี 5 ปีพอไหม ? ถ้าสมมติมีลุงแก่ๆ มาบอกว่า performance 3-5 ปีย้อนหลังโมเดลเค้าได้...