Stochastic Oscillator คือ

Stochastic Oscillator คือเครืองมือที่ไว้วัด Momentum ถูกพัฒนาโดย George C. Lane เมื่อปี 1950 ซึ่งเป็น Indicator ที่ชี้ให้เห็นว่าราคา ณ ปัจจุบัน อยู่ในช่วงต่ำ หรือ สูง เมื่อเทียบกับการแกว่งตัวที่ผ่านมา

การวัดโมเมนตัมของราคา ช่วยให้เราพยากรณ์การแกว่งตัวของอนาคตได้ เนื่องจาก “โมเมนตัมมักเปลี่ยนทิศทางก่อนราคา” ทั้ังการดู Divergence และ Overbought/Oversold ที่จะใช่วยหาจุดกลับตัวได้

สูตรการคำนวณ

Stochastic Oscillator จะประกอบกอบด้วย 2 เส้น คือ %K และ %D คีย์หลักอยู่ที่เส้น %K ส่วนเส้น %D เป็นเพียงการคำนวณค่าเฉลี่ย 3 วันของเส้น %K

%K = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100

%D = 3-day SMA of %K

โดย

Lowest Low = ราคาต่ำสูงในช่วงที่คำนวณ

Highest High = ราคาสูงสุดในช่วงที่คำนวณ

ค่า Default ของ Stochastic Oscillator คือ 14 วัน ซึ่งสามารถนำไปใช้บน Timeframe ใน Day, Weeks, Months หรือ รายชั่วโมง/รายนาที

ตัวอย่างตาราคางการคำนวณ

excel stochastic

สามารถ Download ตัวอย่างการคำนวณ Stochastic Oscillator ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

Stochastic Oscillator

การวิเคราะห์

Stochastic Oscillator เป็นการเทียบราคาปัจจุบัน (Close) กับช่วง High-Low ของราคาที่ผ่านมา เพื่อดูว่า ระดับราคาปัจจุบันนั้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนของช่วงการแกว่งตัว (สูง หรือ ต่ำ) 

สมมติ

Highest high ของรอบ 14 วันที่ผ่านมา อยู่ที่ 110 บาท 

Lowest low ของรอบ 14 วันที่ผ่านมา อยู่ที่ 100 บาท

ราคาปิด อยู่ที่ 108 บาท

ดังนั้น 

High-Low range = 10 บาท (110-100) > จากในสูตร %K ที่  Highest High – Lowest Low

ราคาปิด – Lowest Low = 8 (108-100) > จากในสูตร %K ที่ Current Close – Lowest Low

เราก็จะได้ค่า %K = 8 / 10 * 100 = 80%

แต่ถ้าราคาปิดอยู่ที่ 103 บาท

เราจะได้ค่า %K = 3 / 10 * 100 = 30%

จะเห็นได้ว่า เมื่อ Stochastic อยู่เหนือระดับ 50% นั่นแปลว่า ราคาปิด นั้นอยู่ในช่วงสูง เมื่อเทียบกับช่วงการแกว่งตัวที่ผ่านมา 

ในทางตรงกันข้าม เมื่อ Stochastic อยู่ต่ำกว่าระดับ 50% แปลว่า ราคาปิด อยู่ในช่วงต่ำ เมื่อเทียบกับช่วงการแกว่งตัวทีผ่านมา

  • ถ้าราคาปิด อยู่บริเวณกรอบบนของช่วงการแกว่งตัว Stochastic จะให้ค่าสูง 
  • ถ้าราคาปิด อยู่บริเวณกรอบล่างของช่วงการแกว่งตัว Stochastic จะให้ค่าต่ำ

Fast or Slow Stochastic

หลายคนอาจสงสัยเวลาเปิด Indicator นี้ขึ้นมา จะมีให้เลือก 2 ตัว คือ Fast Stochastic และ Slow Stochastic

Fast Slow Stochastic

Tip : ใน Tradingview ค่า Default ในการเรียกเครื่องมือ Stochastic จะเป็น Slow stochastic ถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็น Fast stochastic ให้ไปปรับค่า Smooth ใน Setting ให้เท่ากับ 1 

Fast Stochastic เป็นต้นตำหรับของ Stochastic ที่ George Lane เป็นคนคิด เขาใช้ %D ใน Fast Stochastic เพื่อหาสัญญาณ Divergence ในการกำหนด Buy / Sell

ส่วน Slow Stochastic เป็นการพัฒนาต่อขึ้นมา ปรับให้มัน Smooth ขึ้น โดยเส้น %K จะถูก Smooth ด้วย 3-day SMA ก่อน (ซึ่งก็คือ %D ใน Fast Stochastic) 

Slow Stochastic เป็นที่นิยมในปัจจุบ้นทั้งเทรดเดอร์ไทย และเทรดเดอร์ต่างประเทศ

Fast Stochastic Oscillator

  • Fast %K = คำนวณ %K ปกติ
  • Fast %D = 3-period SMA บน Fast %K

Slow Stochastic Oscillator

  • Slow %K = Fast %K ถูก smooth ด้วย 3-period SMA
  • Slow %D = 3-period SMA บน Slow %K 

Overbought/Oversold

ปกติในเครื่องมือ Stochastic เราจะใช้ระดับ 80 / 20 เป็นระดับ Overbought / Oversold

แต่ก่อนอื่น ต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่จำเป็นที่ว่า เมื่อราคาอยู่ในภาวะ Overbought แล้วจะต้องเกิดการอ่อนตัวในอนาคต โดยในกรณีที่ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จะสามารถเกิด Overbought ได้ต่อเนื่อง 

และในทางตรงกันข้าม ไม่จำเป็นที่ว่า เมื่อราคาอยู่ในภาวะ Oversold แล้วจะต้องเกิดการฟื้นตัวในอนาคต โดยในกรณีที่ราคาเป็นแนวโน้มขาลงอย่างแข็งแกร่ง ก็สามารถเกิด Oversold ได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือ การดูแนวโน้มหลักประกอบด้วย 

ถ้าแนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น ก็ควรลดความจำสนใจในการดู Overbought ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรสนใจจังหวะที่ราคาเกิด Oversold มากกว่า 

เช่นเดียวกัน ถ้าแนวโน้มหลักเป็นขาลง ก็ควรลดความจำสนใจการดู Oversold mี่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรสนใจจังหวะที่ราคาเกิด Overbought มากกว่า

OBOS STO Sideway

Stochastic จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในชวงที่ตลาดเป็น Sideway 

OBOS Sto Trend

ในช่วงที่ตลาดเป็น Trend ควรดูระดับ Overbought และ Oversold ตามทิศทางของแนวโน้มประกอบ อย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้น

Divergence

สัญญาณ Divergence เป็นความไม่สอดคล้องระหว่าง ราคา กับ Indicator 

Bullish divergence : ราคาทำ Low ใหม่ แต่ Indicator ยก Low สูงขึ้น
Bearish divergence : ราคาทำ High ใหม่ แต่ Indicator ทำ High ต่ำลง

การเกิดสัญญาณ Divergence เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยแปลงของโมเมนตัม บ่งชี้ได้ว่า ราคามีโอกาสกลับตัวในอนาคต

stochastic bullish divergence
Stochastic Bearish Divergence

ในการยืนยันรอบการกลับตัวจากสัญญาณ Divergence ปกติเราจะใช้ระดับ 50 เป็นตัวชี้วัด 

เมื่อ Stochastic เกิด Divergence และกลับขึ้นมายืนเหนือ หรือ ต่ำกว่า 

Bull/Bear Set-Ups

George Lane แนะนำอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการหาจุดกลับตัวโดยใช้ Stochastic คือ “Set-ups” 

Bull set-up : ราคาทำจุดสูงสุดต่ำลง ส่วน Stochastic ทำจุดสูงสุดสูงขึ้น (แสดงถึงโมเมนตัมเริ่มดูดี) ในช่วงการอ่อนตัวหลังเกิด Bull set-up มีโอกาสเป็น Bottom ของรอบ

Bull sto setup

Bear set-up : ราคาทำจุดต่ำสุดสูงขึ้น ส่วน Stochastic ทำจุดต่ำสุดต่ำลง (แสดงถึงโมเมนตัมเริ่มแย่) ในช่วงการฟื้นตัวถัดมาหลังเกิด Bear set-up มีโอกาสเป็น Peak ของรอบ

bear setup sto

สรุป

Stochastic oscillator เป็นเครื่องมือที่ไว้วัดโมเมนตัมตัม เหมาะสำหรับในการเทรดช่วงที่ตลาดเป็น Sideway แต่ยังสามารถเทรดในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถจับจังหวะช่วงการแกว่งตัวได้เป็นอย่างดี 

เทรดเดอร์สามารถนำ Stochastic oscillator ไปประกอบการเทรดกับเครื่องมืออื่น ทั้ง Volume, แนวรับแนวต้าน และเครื่องมืออื่นๆ จะยิ่งช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง