SET index เทรดวันไหนกำไรเยอะสุด ?
เคยตั้งคำถามกันไหมครับว่า ในวัน ” จันทร์ ถึง ศุกร์ ” SET Index ให้ผลตอบแทนวันไหนเยอะที่สุด ???
มาหาคำตอบนี้กันครับ ^^ …
ทางเพจเราได้ทำการทดสอบ SET Index ย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ 1 Jan 2008 – 31 Dec 2016
โดยสมมติฐานที่ว่า “ซื้อราคาเปิด และ ขาย ราคาปิด” ณ วันนั้นๆ ในแต่ละวัน ว่าง่ายๆเลยคือเอา Close – Open นั่นแหละครับ …
***ไม่ได้พิจารณาข้ามวันแต่อย่างใด …
แล้วมาแยกผลตอบแทนโดยรวมในแต่ละวันออกมา
• ผลการทดสอบเป็นดังนี้
– วันจันทร์ , จำนวน 411 วัน , ผลตอบแทน -740.89 จุด
– วันอังคาร , จำนวน 441 วัน , ผลตอบแทน -295.36 จุด
– วันพุธ , จำนวน 418.28 วัน , ผลตอบแทน -62.61 จุด
– วันพฤหัสบดี , จำนวน 442 วัน , ผลตอบแทน -418.28 จุด
– วันศุกร์ , จำนวน 432 วัน , ผลตอบแทน +80.23 จุด
• สิ่งที่น่าสนใจในการทดสอบนี้ … คือ “วันศุกร์” !! เป็นวันเดียวที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก จากการเพียง “ซื้อเปิด และ ขายปิด”
… ส่วนวันที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุด ก็คือ “วันจันทร์”
• ประโยชน์จากการทดสอบนี้
– นักลงทุนสาย Day trade อาจนำไปสร้าง Edge ของตัวเอง โดยให้น้ำหนักการเทรดในช่วง “วันศุกร์” และพยายามหลีกเลี่ยงการ Day trade ในช่วงวันจันทร์
