การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติมีผลต่อการเคลื่อนไหวต่อตลาดหุ้นไทยอย่างมาก เนื่องจากปริมาณเงินที่เยอะจนมีนัยสำคัญทำให้กำหนดทิศทางตลาดในภาพใหญ่ได้

การดูยอดซื้อขายต่างชาติ

ถ้าต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นในประเทศไทย ก็เป็นสัญญาณว่า ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในภาพใหญ่ และในทางตรงกันข้าม ถ้าต่างชาติขายหุ้นในประเทศไทย ก็เป็นสัญญาณว่า ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวลงในภาพใหญ่เช่นเดียวกัน

ยอดซื้อขายต่างชาติ

กราฟ SET Index กับ ยอดซื้อขายของต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2007 จนถึง ปัจจุบัน

กราฟข้างต้นประกอบไปด้วย

  • ดัชนี SET Index
  • ยอดซื้อขายของต่างชาติ
  • ยอดซื้อขายสุทธิของต่างชาติ
  • ยอดสะสมการซื้อขายของต่างชาติ

ให้ดูในส่วนของดัชนี (ด้านบนสุด) กับ ยอดสะสม (ด้านล่างสุด)

จะสังเกตได้ว่าในช่วงที่ต่างชาติขาย และช่วงที่ต่างชาติซื้อ การเคลื่อนไหวของดัชนี SET Index โดยรวมค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 

สีเหลี่ยมสีเขียว : ช่วงต่างชาติซื้อ
สีเหลี่ยมสีแดง : ช่วงต่างชาติขาย

หลังๆมีนี้จะเห็นได้ว่าต่างชาติแต่จะขายเป็นหลัก เพราะเนื่องด้วยก่อนหน้า นานมาแล้ว ต่างชาติสะสมหุ้นไทยไว้มาก ถ้าไปดูกราฟก่อนปี 2007 ก็จะเห็นช่วงที่ต่างชาติซื้อและตลาดขึ้นตามเยอะกว่าช่วงนี้เยอะ

แล้วกองทุนในประเทศไทยล่ะ ?

ยอดซื้อขายกองทุน

พึ่งมาหลังๆนี้ที่กองทุนในประเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องด้วยมีการเข้าสะสมซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากดูความสัมพันธ์แล้ว ยังไม่มีนัยสำคัญเท่ากับต่างชาติ 

โดยกองทุนจะเป็นลักษณะซื้อฝั่งเดียวเป็นหลักมากกว่า แต่ก็ไม่แน่ที่ในอนาคตพวกกองทุนอาจจะชนะต่างชาติและมาเป็นผู้เล่นที่มากำหนดทิศทางตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปได้