การเทรด RSI (Relative Strength Index)

RSI คือ

RSI หรือ Relative Strength Index คือหนึ่งในเครื่องมือ Technical Analysis ที่สามารถทำมาใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการเทรดเดอร์ทั้งในไทยและสากล

โดย RSI จัดอยู่ในหมวด Indicator ประเภท Momentum หลักๆไว้วัดความแข็งแกร่งของราคา หลายคนจะรู้จัก RSI ไว้ใช้ในการดู Overbought / Oversold และไว้ดู Divergence ซึ่งจริงๆแล้ว RSI สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีประโยชน์อย่างมากในการเทรด

สูตรการคำนวณ

จากสูตร ก่อนที่จะคำนวณ RSI ได้ เราต้องได้ ค่า RS มาก่อน … โดยค่า RS มาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน (ราคาปิด) ซึ่งจะแยกเป็นการนับจากเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ขึ้น กับค่าเฉลี่ยของวันที่ลง

• ตัวเศษ : ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ขึ้น (14 วัน ย้อนหลัง มีขึ้นกี่วัน ก็ใช้ค่านั้นมาคำนวณ)
• ตัวส่วน : ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ลง (14 วัน ย้อนหลัง มีลงกี่วัน ก็ใช้ค่านั้นมาคำนวณ)

ตัวอย่างการคำนวณ 

การใช้งาน RSI

• Tops and Bottoms : RSI สามารถใช้ดูรอบการแกว่งตัวของราคาว่า ช่วงไหนของราคามีโอกาสที่จะเป็น Top หรือช่วงไหนที่ราคามีโอกาสเป็น Bottom ได้ โดยสังเกตจาก …
  1. RSI > 70 แสดงถึงภาวะ Overbought … ราคามีโอกาสเป็น Top 
  2. RSI < 30 แสดงถึงภาวะ Oversold … ราคามีโอกาสเป็น Bottom

*ไม่ได้ 100% แต่แค่บ่งชี้ถึงสัญญาณที่ว่าราคาใกล้ที่จะ Reversal ในระยะสั้นนี้

• Chart Formations : การดู Pattern บน RSI ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เช่น Head and shoulder , Pennents หรือ Triangle เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมากำหนดสัญญาณ Buy / Sell ได้

• Failure Swings : จังหวะที่ RSI ขึ้นทำ High เหนือระดับ 70 และอีกรอบนึงทำ High แต่ไม่ถึง High ก่อนหน้า (Failure swing) นี้บ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัวลงของราคาได้อย่างมีนัยสำคัญ … ส่วน กลับตัวขึ้นก็ตรงกันข้าม

• Support and Resistance :  การดูแนวรับ แนวต้าน บน RSI ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถดูได้จากการตีเส้น Trend line
  
  

• Divergence : ดูการความสอดคล้องระหว่างราคา กับ RSI ซึ่งจะบ่งชี้ถึงสัญญาณในการกลับตัวของราคาในอนาคตได้ โดย Divergence ในทั่วไปจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ
  • Bullish Divergence – ราคาทำ Low ใหม่ แต่ RSI ไม่ได้ ทำ Low ใหม่ตาม … เป็นสัญญาณว่า ราคามีโอกาสกลับตัวปรับขาขึ้นในอนาคต
  • Bearish Divergence – ราคาทำ High ใหม่ แต่ RSI ไม่ได้ทำ High ใหม่ตาม … เป็นสัญญาณว่า ราคามีโอกาสกลับตัวลงในอนาคต
    
    

… เพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากศึกษาการเทรด Divergence มันยังมีอีกรูปแบบนึงคือ Hidden Divergence สามารถเข้าไปศึกษาต่อได้ที่ … https://www.lucid-trader.com/hidden-divergence/ (คลิ๊ก)

สรุป

เหมือนกับทุกๆ เครื่องมือที่ถ้าเราศึกษามันจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ เราก็จะใช้มันในการสร้างกำไรจากการเทรดได้ โดยเฉพาะ RSI ที่ถือว่าเป็น Indicator ยอดนิยมของคนไทยเรา บอกได้เลยว่าเป็น Indicator ที่ทรงประสิทธิภาพ การใช้งานค่อนข้างหลากหลาย ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเข้าใจมันจริง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

• New concepts in technical trading systems : J.Welles Wilder, JR.