RSI หรือ Relative Strength Index คือหนึ่งในเครื่องมือ Technical Analysis ที่สามารถทำมาใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการเทรดเดอร์ทั้งในไทยและสากล

โดย RSI จัดอยู่ในหมวด Indicator ประเภท Momentum หลักๆไว้วัดความแข็งแกร่งของราคา หลายคนจะรู้จัก RSI ไว้ใช้ในการดู Overbought / Oversold และไว้ดู Divergence ซึ่งจริงๆแล้ว RSI สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีประโยชน์อย่างมากในการเทรด

การคำนวณ RSI

คำนวณ RSI
สูตรการคำนวณ RSI

จากสูตร ก่อนที่จะคำนวณ RSI ได้ เราต้องได้ ค่า RS มาก่อน … โดยค่า RS มาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 14 วัน (ราคาปิด) ซึ่งจะแยกเป็นการนับจากเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ขึ้น กับค่าเฉลี่ยของวันที่ลง

  • ตัวเศษ : ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ขึ้น (14 วัน ย้อนหลัง มีขึ้นกี่วัน ก็ใช้ค่านั้นมาคำนวณ)
  • ตัวส่วน : ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของวันที่ลง (14 วัน ย้อนหลัง มีลงกี่วัน ก็ใช้ค่านั้นมาคำนวณ)

ตัวอย่างการคำนวณ 

คำนวณ RSI excel
RS and RSI

Download (คลิ๊ก) : ไฟล์ Excel ตัวอย่างการคำนวณ RSI จาก Stockcharts

การใช้งาน RSI

  • Tops and Bottoms : RSI สามารถใช้ดูรอบการแกว่งตัวของราคาว่า ช่วงไหนของราคามีโอกาสที่จะเป็น Top หรือช่วงไหนที่ราคามีโอกาสเป็น Bottom ได้ โดยสังเกตจาก …
    1. RSI > 70 แสดงถึงภาวะ Overbought … ราคามีโอกาสเป็น Top 
    2. RSI < 30 แสดงถึงภาวะ Oversold … ราคามีโอกาสเป็น Bottom

*ไม่ได้ 100% แต่แค่บ่งชี้ถึงสัญญาณที่ว่าราคาใกล้ที่จะ Reversal ในระยะสั้นนี้

Tops and Bottoms
ในช่วงนี้ที่ RSI ลงไปในโซน Oversold (ต่ำกว่า 30)  เป็นช่วงที่ราคาทำจุด Bottom และในช่วงที่ RSI ขึ้นไปในโซน Overbought (สูงกว่า 70) เป็นช่วงที่ราคาทำจุด Top
  • Chart Formations : การดู Pattern บน RSI ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เช่น Head and shoulder , Pennents หรือ Triangle เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมากำหนดสัญญาณ Buy / Sell ได้
Chart Formations
ในช่วงที่ RSI เกิดการ Breakout จากกรอบสามเหลี่ยมรูปแบบ Descending triangle
หลังจากนั้นราคาเกิดปรับตัวขึ้นไกล
  • Failure Swings : จังหวะที่ RSI ขึ้นทำ High เหนือระดับ 70 และอีกรอบนึงทำ High แต่ไม่ถึง High ก่อนหน้า (Failure swing) นี้บ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัวลงของราคาได้อย่างมีนัยสำคัญ … ส่วน กลับตัวขึ้นก็ตรงกันข้าม
Failure Swings
  • Support and Resistance :  การดูแนวรับ แนวต้าน บน RSI ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถดูได้จากการตีเส้น Trend line

สามารถตีเส้นแนวโน้มบน RSI เพื่อจับจังหวะการแกว่งตัวของราคา
จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่วงกลม RSI สามารถยืนเหนือเส้น Uptrend line ได้ และราคาก็ตอบสนองเช่นเดียวกัน
  • Divergence : ดูการความสอดคล้องระหว่างราคา กับ RSI ซึ่งจะบ่งชี้ถึงสัญญาณในการกลับตัวของราคาในอนาคตได้ โดย Divergence ในทั่วไปจะมีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ
    • Bullish Divergence – ราคาทำ Low ใหม่ แต่ RSI ไม่ได้ ทำ Low ใหม่ตาม … เป็นสัญญาณว่า ราคามีโอกาสกลับตัวปรับขาขึ้นในอนาคต
    • Bearish Divergence – ราคาทำ High ใหม่ แต่ RSI ไม่ได้ทำ High ใหม่ตาม … เป็นสัญญาณว่า ราคามีโอกาสกลับตัวลงในอนาคต

Bullish Divergence

 

Beari Divergence

… เพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากศึกษาการเทรด Divergence มันยังมีอีกรูปแบบนึงคือ Hidden Divergence สามารถเข้าไปศึกษาต่อได้ที่ … https://www.lucid-trader.com/hidden-divergence/ (คลิ๊ก)

สรุป

เหมือนกับทุกๆ เครื่องมือที่ถ้าเราศึกษามันจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ เราก็จะใช้มันในการสร้างกำไรจากการเทรดได้ โดยเฉพาะ RSI ที่ถือว่าเป็น Indicator ยอดนิยมของคนไทยเรา บอกได้เลยว่าเป็น Indicator ที่ทรงประสิทธิภาพ การใช้งานค่อนข้างหลากหลาย ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเข้าใจมันจริง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง