EquiVolume คืออะไร

EquiVolume คือกราฟที่แสดงขนาดแท่งเทียนตามปริมาณการซื้อขายในแต่ละวัน ถูกพัฒนาโดย Richard W. Arm Jr. เพื่อที่จะหาจุดกลับตัวจาก Volume ในการเทรดง่ายยิ่งขึ้น

EquiVolume คือ

Richard W. Arm Jr. เป็นผู้คิดค้น Arms Index และ TRIN (Short-Term Trading Index) ที่โด่งดังใน Wall Street

โดยแตกต่างหลักระหว่างกราฟแท่งเทียนปกติทั่วไป กับ EquiVolume คือ

  • EquiVolume ไม่มีไส้เทียน
  • ขนาดแท่งเทียนบน EquiVolume เปลี่ยนไปตามปริมาณการซื้อขาย

แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ 

  • ถ้าปิดบวก (ปิด สูงกว่า เปิด) แท่งเทียนเป็นสีเขียว
  • ถ้าปิดลบ (ปิด ต่ำกว่า เปิด) แท่งเทียนจะเป็นสีแดง

สูตรการคำนวณ

สูตรการคำนวณ EquiVolume

ใน 1 แท่งเทียน บน EquiVolume จะประกอบด้วย 3 ข้อมูล คือ ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสูง และ Volume (ปริมาณการซื้อขาย) 

โดย ราคาสูงสุด (High) คือ จุดสูงสุดของแท่งเทียน , ราคาต่ำสูง คือ จุดต่ำสุดของแท่งเทียน และ Volume คือ ความกว้างของแท่งเทียน

โดยบนกราฟ EquiVolume จะไม่ Plot ราคาปิด และ ราคาเปิด (แต่จะใช้ราคาปิด และ ราคาเปิด กำหนด “สี” ของแท่งเทียนเท่านั้น

ความกว้างของแท่ง

ในการคำนวณความกว้างของแท่งเทียนเราจะใช้ปริมาณ Volume มาคำนวณ โดยจะทำการ Normalized ของแท่งทั้งหมดที่แสดงอยู่ในรูปแบบอัตราส่วน (%) 

อย่างเช่น เราเปิดกราฟมา บนกราฟแสดงแท่งเทียนทั้งหมด 4 เดือนในโปรแกรมก็จะทำให้รวมปริมาณ Volume ทั้งหมดของ 4 เดือน แล้วนำปริมาณ Volume ของแต่ละแท่ง ไปหารปริมาณ Volume ทั้งหมด ซึ่งจะได้สัดส่วนมากำหนดขนาดของแท่งเทียนนั้น

โดยในแท่งเทียนที่มีปริมาณ Volume การเทรดเยอะ ก็จะอ้วน ส่วนในแท่งเทียนที่มีปริมาณ Volume การเทรดน้อย ก็จะผอม ตามสัดส่วนนั่นเอง

ซึ่งการ Plot ลักษณะนี้จะทำให้ แกน X หรือ วันที่ ไม่ได้เรียงเท่ากันอย่างต่อเนื่อง ตัวจากตัวอย่างกราฟด้านล่าง หุ้น KFT ในกราฟ แรกเป็นกราฟแท่งเทียนปกติทั่วไป ส่วนในกราฟที่ 2 เป็นการแสดงในรูปแบบของ EquiVolume ซึ่งในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายเยอะ (วงกลมสีน้ำเงิน ช่วงเดือน January) จะกินพื้นที่กราฟในแกน X มากขึ้น

EquiVolume kft
EquiVolume kft 2

การเทรด

ทะลุแนวรับแนวต้าน

การจังหวะการทะลุแนวรับแนวต้าน หากราคาทะลุแล้วมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น จะทำให้ดการทะลุนั้นมีนัยสำคัญ

ต่างกับการทะลุแนวรับแนวต้านแบบไม่มี Volume ที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุน

EquiV Breakout 1

ตัวอย่างกราฟด้านบน หุ้น CAT จะเห็นได้ว่ามีจังหวะการ Breakout (ทะลุ) อยู่ 2 ครั้ง

ในครั้งแรก : เป็นการทะลุแนวต้านออกจากกรอบ Falling Wedge แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง 

ครั้งที่สอง : เป็นการทะลุแนวต้าน High ก่อนหน้า พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น (สูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน) แสดงถึงการยืนยันรอบการ Breakout ในครั้งนี้

EquiV Breakout 2

ตัวอย่างถัดมา กราฟหุ้น INTU แสดงให้เห็นถึงการหลุดแนวรับ พร้อมกับปริมาณ Volume ที่หนาแน่น สะท้อนให้เห็นถึงแรงขายที่รุนแรง สุดท้ายราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง

หาจุดกลับตัว

EquiVolume reversal

ตัวอย่างกราฟ หุ้น AA เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาลง สู่ขาขึ้น โดยราคาเกิดการทะลุเส้น Downtrend line ในรอบหลัก พร้อมกับปริมาณ Volume ที่หนาแน่น สังเกตุจาก EquiVolume ที่อ้วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง

EquiVolume reversal 2

ตัวอย่างกราฟหุ้น GS ที่ตอนแรกแม้ราคาจะหลุดแนวรับลงมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น แต่เกิดการฟื้นตัวกลับขึ้นไป แต่จะสังเกตได้ว่า ในช่วงการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนั้น ปริมาณการซื้อขายนั้นเบาบาง แท่ง EquiVolume มีลักษณะผอมๆ สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ ทำให้การฟื้นตัวในรอบดังกล่าวล้มเหลว และสุดท้ายราคาก็ปรับตัวลงต่อในที่สุด 

Volume Climax

EquiVolume สามารถใช้ดู Volume Climax ได้เช่นเดียวกัน โดย Volume Climax เป็นช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในทางเทคนิคเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มักจะเป็นจุดกลับตัวของราคา

EquiVolume-Volume Climax

ตัวอย่างกราฟหุ้น WFT ราคาเกิด Volume Climax ที่เปิดแนวรับโซน 9 USD สังเกตจากแท่ง EquiVolume ที่ใหญ่ผิดปกติอย่างมาก ซึ่งวันนั้นเป็นจุดต่ำสุดในรอบการแกว่งตัวเลย

EquiVolume-Volume Climax 2

ตัวอย่างกราฟหุ้น AKAM เช่นเดียวกัน เกิด Volume Climax แล้วหลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาตลอด

สรุป

EquiVolume เป็นการนำราคาและปริมาณการซื้อขายมารวมกันอยู่ในแท่งเดียว ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์กราฟมากยิ่งขึ้น โดย EquiVolume จะ Plot เฉพาะช่วง High / Low ของราคา และนำปริมาณการซื้อขายมากำหนดขนาดความกว้างของตัวแท่ง โดยแท่งเทียนที่อ้วนคือแท่งที่มีปริมาณการซื้อขายมาก ส่วนแท่งเทียนที่ผอมคือแท่งที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย ซึ่งการวิเคราะห์ Volume ประกอบด้วยนั้นจะเพิ่มมิติการเทรดให้กับเรามากยิ่งขึ้น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามนั้นเอง

โบนัส

ในเวปไซต์ของ Richard W. Arms Jr. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดโดยใช้ EquiVolume สามารถเข้าไป Download ได้ที่ : http://www.armsinsider.com/pdf/index.asp (Free ebook)

แหล่งข้อมูล