Fibonacci Retracement คือ

Fibonacci Retracement คือ สัดส่วนมหัศจรรย์ที่ใช้ในการวัดรอบการแกว่งตัวของราคาเพื่อหาจุดกลับตัว ค่าที่นิยมในการใช้ได้แก่ 38.20% และ 61.80% โดยสามารถใช้ประกอบกับเครื่องมืออื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด

ที่มา

เครื่องมือนี้มีที่มาจากลำดับเลขฟีโบนัชชี (Fibonacci sequence) ที่ถูกคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่า Leonardo Pisano Bogollo (เมื่อปี ค.ศ. 1170-1250) 

โดยเขาได้นำการเรียงลำดับตัวเลขตั้งแต่ 0,1 จากนั้นนำตัวเลขล่าสุดบวกกัน แล้วนำผลลัพธ์มาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ดังนี้

0 + 1 = 1

เรียงได้ 0,1,1

1 + 1 = 2

เรียงได้ 0,1,1,2

1 + 2 = 3

เรียงได้ 0,1,1,2,3

2 + 3 = 5

เรียงได้ 0,1,1,2,3,5

3 + 5 = 8

เรียงได้ 0,1,1,2,3,5,8 

ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ….

จากได้ชุดตัวเลขดังนี้

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 …

ลำดับเลขฟีโบนัชชี

ซึ่งเมื่อนำชุดตัวเลขดังกล่าวมาพิจารณา จะสังเกตได้ว่า

  • เมื่อนำค่าตัวเลขล่าสุด มาหารตัวเลขก่อนหน้า 1 ตำแหน่ง จะได้ค่าประมาณ 1.618 (เช่น (21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181 เป็นต้น) 
  • สลับกัน เมื่อนำค่าตัวเลขก่อนหน้า 1 ตำแหน่ง มาหารด้วยค่าตัวเลขล่าสุด จะได้ค่าประมาณ 0.6180 (เช่น 13/21=0.6190, 21/34=0.6176, 34/55=0.6181, 55/89=0.6179 เป็นต้น
  • เมื่อนำค่าตัวเลขก่อนหน้า 2 ตำแหน่ง มาหารด้วยค่าตัวเลขล่าสุด จะได้ค่าประมาณ 0.3820 (เช่น (13/34=0.382, 21/55=0.3818, 34/89=0.3820, 55/=144=0.3819 เป็นต้น)
  • เมื่อตัวค่าตัวเลขก่อนหน้า 3 ตำแหน่ง มาหารด้วยค่าตัวเลขล่าสุด จำได้ค่าประมาณ 0.2360 (เช่น 13/55=0.2363, 21/89=0.2359, 34/144=0.2361, 55/233=0.2361 เป็นต้น)

ซึ่งสัดส่วน 1.6181, 0.6180, 0.3819 และ 0.2361 เป็นสัดส่วนมหัศจรรย์ ที่สามารถพบสัดส่วนเหล่านี้ได้ในธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย, วงเกสรดอกไม้, ร่างกายคน, กาเล็กซี เป็นต้น และยังพบในสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น ประตูโรมัน, ทัชมาฮาล, ปิรามิด เป็นต้น

Fibonacci

สัดส่วน 1.6181 ใกล้เคียงกับค่า Phi (φ)

ความมหัศจรรย์ของสัดส่วนดังกล่าวที่เกิดขึ้นทำให้นักเทคนิคนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด โดยสามารถใช้การหาแนวรับ แนวต้าน และจุดกลับตัวของราคา

การลาก/การตี

ในการตี Fibonacci Retracement เราจะลากจาก ซ้ายไปขวา 

  • โดยในการหาช่วงย่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น : จะลากจากจุด Swing Low ไปสู่จุด Swing High
  • ส่วนการหาช่วงฟื้นตัวในแนวโน้มขาลง : จะลากจากจุด Swing High ไปสู่จุด Swing Low
การลาก การตี fibonacci retracement

การใช้งาน

ปกติการใช้ Fibonacci Retracement จะใช้วัดหาจุดที่มีโอกาสกลับตัวในรอบการแกว่งตัวของราคา

throwback fibonacci

กราฟตัวอย่างข้างต้น เป็นตัวอย่างการลาก Fibonacci Retracement ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น โดยเริ่มจากจุด Swing Low ไปสู่จุด Swing High ของรอบ ในตัวอย่างจะเห็นได้ว่าดัชนีได้ย่อตัวลักษณะ Throwback ลงมาแตะระดับ 0.382 จากนั้นก็ฟื้นตัวกลับขึ้นต่อตามทิศทางของแนวโน้มเดิม

pullback finonacci

ตัวอย่างถัดมา เป็นการตี Fibonacci Retracement ในช่วงแนวโน้มขาลง เพื่อหารอบการฟื้นตัว โดยจะเริ่มจากจุด Swing high ไปสู่จุด Swing Low ของรอบ ในตัวอย่างจะเห็นได้ว่าดัชนีเกิดการฟื้นตัวลักษณะ Pullback ขึ้นไปที่ระดับ 0.618 จากนั้นกลับลงมาในที่สุด

ค่าที่นิยมใช้

ปกติกราฟทั่วไป (ในตัวอย่างใช้ Tradingview) จะโชว์สัดส่วน Fibonacci Retracement ตั้งแต่ 0, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1, 1.618, 2, 2.618, 3.618, 4.236 ไม่มี 0.236 (ซึ่ง Add เพิ่มได้) 

จริงๆแล้วทั่วไปจะใช้แค่ 4 ค่า คือ 23.6%, 38.2%, 50%, and 61.8%

50% จริงๆ ไม่ได้เป็นสัดส่วน Fibonacci แต่มาจาก Dow Theory ที่คนส่วนมานิยมใช้กัน โปรแกรมใหญ่เลยใส่เข้ามา

สรุป

การใช้เครื่องมือ Fibonacci retracements เป็นการวัดรอบการแกว่งตัวของราคาเพื่อหาจุดกลับตัวของรอบ ซึ่งสามารถใช้จับจังหวะในการซื้อขายได้เป็นอย่างดี และยิ่งถ้าไปใช้ประกอบกับเครื่องมืออื่นอย่างเช่น การดู Price action, Indicator ต่างๆ เป็นต้น ก็จะยิ่งทวีความมีประสิทธิในการเทรดขึ้นไปอีกด้วยเช่นเดียวกัน

แหล่งข้อมูลที่มา