B-Signal : สัญญาณเทรดหุ้นไทย ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 14.69%

นำเสนอ สัญญาณเทรดหุ้นไทย ที่ชื่อว่า B-signal ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละอยู่ที่ 14.69% โดยเป็นกลยุทธ์ลักษณะ Mean reversion (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ขายเมื่อเด้งกลับ)

สถิติของ B-Signal ในการเทรดหุ้นไทย

ตั้งแต่วันที่ 01 Jan 2017 ถึง 31 Dec 2023

ทำไมต้องช่วงนี้ ??? เพราะว่า ช่วงดังกล่าว SET Index มีทั้งขาขึ้น ขาลง และ Sideway เพื่อพิสูจน์ว่า กลยุทธ์นี้สามารถทนต่อทุกสภาวะตลาด

เรามาดูรายละเอียดแต่ละอันกัน

Initial Capital เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท
Ending Capital เงินลงทุนสุดท้ายที่ 2,604,110.70 บาท
Net Profit % อยู่ที่ 160.41%
คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annual Return%) ที่ 14.69%
หักค่าคอมมิชชั่นไปแล้ว ที่ระดับ 0.16%
เทรดทั้งหมด 1,868 ไม้ (เฉลี่ย ปีละ 266 ไม้ ต่อปี)
ถือครองเฉลี่ย (Avg. Bars Held) ที่ 9.10 วัน
Win rate อยู่ที่ 64.03%
Max. System % drawdown อยู่ที่ 11.22%

ซึ่งกลยุทธ์นี้อย่างที่บอกเป็น Mean reversion ทำให้ Win rate ค่อนข้างสูง อยู่ที่ราว 64% และที่สำคัญ Max.DD ค่อนข้างต่ำ เพียง 11.22% นั่นหมายความว่า การเทรดทั้งหมดที่ผ่านมา 7 ปี พอร์ตติดลบสูงสุดที่ประมาณ 274,000 บาท เท่านั้นเอง ขณะที่ระยะเวลาการถือครองก็ไม่นานอยู่ที่ประมาณ 9 วัน (โดยปกติ ไม้ที่ชนะ จะถือครองไม่นาน แต่ไม้ที่แพ้ จะถือนาน)

Portfolio Equity – กราฟมูลค่าพอร์ต

กราฟของมูลค่าพอร์ต ที่ผ่านมาเป็นลักษณะ “เฉียงขึ้น”
แสดงถึงการเติบโตที่สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
จะแตกต่างกับกลยุทธ์พวก Trend following ที่จะกราฟผันผวน ไม่เสถียร เพราะ จะทำกำไรได้ต่อเมื่อตลาดเป็นเทรน แต่ขณะที่ B-signal เติบโตเรื่อยๆ แม้ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรก็ตาม

Underwater Equity – กราฟ Drawdown

Max. system drawdown อยู่ที่ 11.22%

Profit Table – ตารางผลตอบแทนแต่เดือน และแต่ละปี

ผลตอบแทนในทุกปี เป็นบวกทั้งสิ้น
เฉลี่ยผลตอบแทนต่อปีอยู่ราว 0.2-2.0%
เดือนที่ บวก สูงสุด คือ Sep 2017 อยู่ที่ 8.4%
เดือนที่ ลบ สูงสุด คือ Feb 2020 อยู่ที่ -5.9%

Profit distribution – การกระจายตัวของผลตอบแทนในแต่ละไม้

ส่วนใหญ่จะไม้ที่เทรดจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 5%
รองลงมาคือ -5 ถึง 0%
ส่วนบวกมากสุดที่ +60%
และ ลบสูงสุดที่ -100% รองลงมาที่ -65%

หลักการเทรดของ B-signal

กลยุทธ์ Mean reversion
เข้าที่ ATO ออกที่ ATO (ATO คือ ระดับราคาเปิดของหุ้นในแต่ละวัน)
Position size แบ่ง 10 ไม้ ไม้ละเท่าๆ กัน
Stop loss ใช้ Signal Stop

ตัวอย่างการเข้า ออก ที่ ATO

ซื้อ และ ขาย ที่ระดับ ATO

Signal Stop คือ การตัดขาดทุน ตามสัญญาณ ไม่ใช่ตามระดับราคา
โดยปกติ จะตัดขาดทุน จนกว่าราคาจะเกิดการเด้งกลับ
หุ้นส่วนใหญ่ที่ขาดทุน มักจะถือครองค่อนข้างนาน

ตัวอย่าง หุ้นที่ชนะสูงสุด 58.97%

หุ้นที่ชนะ มักจะถือครองไม่นาน (ตัวอย่าง แค่ 3 วัน เท่านั้น)
เฉลี่ยอยู่ที่ 6.04 วัน

ตัวอย่าง หุ้นที่แพ้สูงสุด 63.01%

ไม้ที่แพ้ จะถือครองค่อนข้างนาน (ตัวอย่าง ถือทั้งสิ้น 22 วัน เกือบเดือน!)
เฉลี่ยอยู่ที่ 14.55 วัน

วิธีการใช้งาน B-Signal

มูลค่าพอร์ตแนะนำ 500,000 – 1,000,000 บาท (แนะนำไม่เกิน 5,000,000 บาท)
แบ่งไม้เป็น 10 ไม้
- สมมุติ พอร์ต 1,000,000 บาท แบ่ง 10 ไม้ ได้ไม้ละ 100,000 บาท
ซื้อตามสัญญาณที่ ATO (ตั้งก่อนตลาดเปิด 10 โมงเช้า)
ขายตามสัญญาณที่ ATO (ตั้งก่อนตลาดเปิด 10 โมงเช่าเช่นเดียวกัน

ผลตอบแทนที่คาดหวัง

7% – 9% ต่อปี (ให้หวังน้อยกว่า ผล Backtest เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยหากได้มากกว่านี้ ถือว่าเป็นโบนัส)
- หากพอร์ตมูลค่า 1,000,000 บาท คาดหวังผลตอบแทนที่ 7% ต่อปี จะเท่ากับ 70,000 บาท (จะอยู่ที่ 5,833 บาท ต่อเดือน)