ผลตอบแทนเฉลี่ยแต่ละเดือนของ SET Index ตั้งแต่ 2009-2018
ทดสอบ
– SET Index
– ตังแต่ปี 2009-2018
ผลการทดสอบ
– เดือน July มีผลตอบแทนเฉลี่ย สูงที่สุด 3.002%
– เฉพาะเดือน May และ November ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ ที่ -0.269% และ -0.223%
– เดือน September ปี 2011 มีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบสูงที่สุด -14.38%
– เดือน May ปี 2009 มีผลตอบแทนเฉลี่ยบวกสูงสุดที่ 13.98%
– จำนวนเดือนที่ ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น บวก อยู่ 79 เดือน
– จำนวนเดือนที่ ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น ลบ อยู่ 40 เดือน
– ผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 0 อยู่ 1 เดือน
เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาส จะนำกลยุทธ์ Seasonal Strategy กับ SET Index มาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับ
โดยการใช้ Seasonal Strategy ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเทรดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่อาจจะด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง ทำให้ยังไม่ค่อยมีใครเอามาเทรดแบบจริงจัง
#ยังคงวนเวียนกับผลตอบแทนวันเดือนปีของSETIndex ^^
