กฏ 10 ข้อ ของการเทรด โดย John Murphy

นักเทรดและผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่าง “Technical Analysis of the Financial Markets” และ “The Visual Investor ” ที่โด่งดังมากในวงการ Technical ทั้งบ้านเราและต่างประเทศ ประสบการณ์การในโลกแห่งการลงทุนกว่า 30 ปี โดยเขาได้พูดถึงกฏ 10 ข้อ ในการเทรด ที่นักเทคนิคควรปฏิบัติตาม เพื่อที่จะทำให้การเทรดโดยใช้เครื่องมือ Technical เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

กฏ 10 ข้อ ของการเทรด โดย John Murphy

1.Map the trends : หาแนวโน้มให้ได้
เรียนรู้จากภาพใหญ่ – เขาแนะนำให้เริ่มต้นวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคจากภาพรายสัปดาห์ หรือรายเดือนก่อน (Long term) เพื่อดูแนวโน้มในภาพใหญ่ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการดูภาพระยะยาวนั้น จะช่วยให้มองแนวโน้มของตลาดได้ง่ายขึ้น (ง่ายกว่าดูภาพระยะสั้น) เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในภาพใหญ่ได้แล้ว จากนั้นไปพิจารณาถึงภาพรายวัน หรือภาพรายชั่วโมงต่อ (Short term)

บ่อยครั้งที่เวลามองภาพระยะสั้น (Short term) แล้วจะถูกตลาดสับขาหลอกอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นเวลาเทรดภาพระยะสั้นก็ควรเทรดในฝั่งเดียวกับแนวโน้มระยะกลาง หรือ แนวโน้มหลัก จะดีกว่า เพราะจะช่วยให้การเทรดเราดีขึ้น โอกาสการถูกสับขาหลอกน้อยลง

2. Spot the trend and go with it : จับแนวโน้ม และไปกับมัน
จับแนวโน้ม และไปกับมัน – แนวโน้มประกอบด้วยหลายขนาด อาทิ ระยะยาว (Long term) , ระยะกลาง (Intermediate term) และ ระยะสั้น (Short term) ในขั้นต้น เราดูว่าแนวโน้มขนาดไหนที่เราต้องการจะเทรด จากนั้นก็ให้เทรดทำทิศทางเดียวกับแนวโน้มนั้น เช่น แนวโน้มเป็นขาขึ้น ก็จะอยู่ฝั่งซื้อเป็นหลัก หรือ แนวโน้มขาลง ก็จะอยู่ฝั่งขาย เป็นต้น และถ้าเราเทรดภาพระยะกลาง เราก็ควรดูกราฟรายวัน และรายสัปดาห์ ถ้าเราเทรดภาพระยะสั้น ก็ควรดูกราฟรายวัน และรายนาที โดยปกติจะใช้รายที่ยาวกว่ากำหนดทิศทางของแนวโน้ม และใช้ภาพที่สั้นกว่า กำหนดจุดเข้าออก

3. Find the low and high of it : หาจุดต่ำสุด และจุดสูงสุดของรอบ
หาแนวโน้ม และหาแนวต้าน – ปกติจุดต่ำสุด และจุดสูงสุดของรอบ สามารถใช้เป็นระดับแนวรับ และแนวต้านได้ ซึ่งจุดซื้อที่ดี คือบริเวณใกล้แนวรับ และจุดขายที่ดี คือบริเวณใกล้แนวต้าน

  • จุดต่ำสุด และ จุดที่เคยเป็นจุดสูงสุด (High เก่า) = แนวรับ
  • จุดสูงสุด และ จุดที่เคยเป็นจุดต่ำสุด (Low เก่า) = แนวต้าน

4. Know how far to backtrack : รู้วิธีการวัดรอบการพักตัว (Retracement)
ในช่วงที่แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม จะมีช่วงการพักตัวเกิดขึ้น (Retracement) ซึ่งรู้ถึงช่วงการพักตัวดังกล่าวจะทำให้เราเทรดได้ดีขึ้น โดยในการวัดช่วงการพักตัวนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือ 50% ของรอบ ส่วนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 33% สูงสุดได้ไม่เกิน 67% (เพราะถ้าเกินจะแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มมากกว่า) หรือจะใช้ระดับ Fibonacci Retracements ในการวัดก็ได้ (38% และ 62%) … ในช่วงการพักตัวระยะแรก (33%-38%) เป็นจังหวะในการเข้าซื้อไม้แรกที่ดี

5. Draw the line : ลากเส้นแนวโน้ม
Trend line หนึ่งในเครื่องมือทีง่ายและทรงประสิทธิภาพอย่างมาก เราเพียงแค่ลากจุด 2-3 จุดบนกราฟ เพื่อหาทิศทางของแนวโน้มของราคา โดย Uptrend line จะลากจากจุดต่ำสุด สู่ จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (ของรอบ) ของอีกหนึ่ง (แบบเอียงขึ้น) ส่วน Downtrend line จะลากจาก จุดสูงสุด สู่ จุดสูงสุดที่ต่ำลง (แบบเอียงลง) … ส่วนมาก ราคามักจะเกิดการ Pullback กลับหลังทดสอบเส้นดังกล่าว แล้ววิ่งต่อตามแนวโน้มเดิมของมันไปเรื่อยๆ แต่หากจังหวะที่ราคาทะลุเส้น Trend line ก็จะเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา

6. Follow that average : ใช้เส้นค่าเฉลี่ย
เส้นค่าเฉลี่ย (Moving average) ช่วยให้เราจับจังหวะในการซื้อ และ ขาย ได้ และยังเป็นตัวช่วยในการยืนยืนทิศทางของแนวโน้มได้เช่นเดียวกัน … การใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นตัดกัน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นิยมในการหาสัญญาณการเทรด (Trading signals) ซึ่งค่าเฉลี่ยที่นิยม คือ 4 และ 9 วัน , 9 และ 18 วัน , 5 และ 20 วัน โดยสัญญาณซื้อหรือขายจะเกิดขึ้นเมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นตัดกัน (สั้น ตัด ยาว ขึ้นเป็นสัญญาณ ซื้อ , ส่วน สั้น ตัด ยาว ลง เป็นสัญญาณขาย)
… เส้นค่าเฉลี่ยใช้ในช่วงที่ตลาดเป็น Trend ได้ดี

7. Learn the turns : จับรอบการแกว่งตัว

Track oscillators (Indicator พวกที่เครื่อง 0-100) ช่วยบอกว่าภาวะของราคาตอนนั้น Overbought หรือ Oversold พวกเครื่องมือ Oscilator จะคอยเป็นตัวเตือนเราระดับต้นๆก่อนเลยว่า แนวโน้มมีโอกาสเปลี่ยน เพราะว่ามันขึ้นมามากไปแล้ว หรือมันลงมามากไป … 2 เครื่องมาที่เป็นที่นิยมอย่างมากในวงการเทคนิค คือ RSI และ Stochastic
RSI > 70 แสดงถึง Overbought
RSI < 30 แสดงถึง Oversold ส่วน Stochastic > 80 แสดงถึง Overbought
Stochastic < 20 แสดงถึง Oversold
และถ้าเกิดสัญญาณ Divergence ในเครื่องมือดังกล่าว ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้เช่นเดียวกัน
… Oscilator ใช้ในช่วงที่ตลาดเป็น Sideway ได้ดี

8. Know the warnings signs : รู้ถึงสัญญาณเตือน
เครื่องมือ MACD สัญญาณ ซื้อ จะเกิดขึ้นเมื่อ เส้นระยะสั้น ตัดเส้น ระยะยาว ขึ้น และทั้ง 2 เส้นต้องอยู่เหนือระดับ 0
ส่วน สัญญาณ ขาย จะเกิดขึ้นเมื่อ เส้นระยะสั้น ตัดเส้น ระยะยาว ลง และทั้ง 2 เส้นต้องอยู่ต่ำกว่าระดับ 0
… ภาพรายสัปดาห์ของ MACD จะมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจมากกว่าภาพรายวัน

9. Trend or not a trend : ดูว่าเป็นราคาช่วงนั้นเคลื่อนอย่างมีแนวโน้มหรือไม่
ADX indicator เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราดูว่าสภาวะตลาดตอนนั้นเป็นอย่างไร (มีแนวโน้ม หรือ ไม่มีแนวโน้ม) เพื่อให้กำหนดกลยุทธ์การงลงทุนได้ดีขึ้น
โดยปกติเมื่อ ADX อยู่ในช่วงการปรับตัวขึ้น แสดงถึง ภาวะที่ตลาดมีแนวโน้ม … เส้นค่าเฉลี่ย ใช้งานได้ดีในช่วงนี้
ส่วนถ้า ADX อยู่ในช่วงการปรับตัวลง แสดงถึง ภาวะตลาดไม่มีแนวโน้ม … พวก Oscilator จะใช้งานได้ดี

10. Know the confirming signs : สังเกตสัญญาณยืนยัน
ให้สังเกตปริมาณการซื้อขาย (Volume) จะเป็นตัวช่วยยืนยันภาพการวิเคราะห์ของเรา โดย Volume ควรไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม เช่น แนวโน้มขาขึ้น ช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นควรมีพร้อมกับปริมาณ Vol. ที่หนาแน่น (มันแสดงถึงเงินจำนวนใหม่ที่เข้ามาซื้อ หนุนราคาไปต่อ) ขณะที่ช่วงย่อตัวในแนวโน้ม Vol. ก็ควรหดตัวตาม ส่วนในขาลงก็ตรงกันข้าม

-John Murphy