Force Index คือ

Force Index คือเครื่องมือที่ใช้ราคา (Price) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในการหาแรงซื้อขายเพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต

Force Index

เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาโดย Alexander Elder เทรดเดอร์ผู้โด่งดังที่เขียนหนังสือ Trading for a Living เขาได้นำเสนอเครื่องมือนี้ในหนังสือดังกล่าว โดยเขาได้ชี้ให้เห็นว่าในการเคลื่อนไหวของหุ้นจะมี 3 ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ ทิศทาง (ขึ้น/ลง), ระยะทางในการปรับตัว(ขึ้น/ลง เท่าไหร่) และ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ซึ่ง Force Index นำส่วนประกอบสำคัญดังกล่าวมาพิจารณา เราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการเทรดเล่นรอบระยะสั้น และยังสามารถหาจุดกลับตัวได้อีกด้วย

สูตรการคำนวณ

Force Index(1) = {Close (current period)  – Close (prior period)} x Volume
Force Index(13) = 13-period EMA of Force Index(1)

สูตรการคำนวณ Force Index ค่อนข้างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน โดย Force Index ในช่วง 1-period จะใช้ส่วนต่างของราคาปิดปัจจุบัน ลบด้วย ราคาปิดวันก่อนหน้า จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ คูณด้วยปริมาณ Volume 

ส่วนในการคำนวณ Force Index ในช่วง Period อื่น อย่าง 13 วันย้อนหลัง ก็เพียงใช้ 13-Period EMA ของ Force Index (1-period) ย้อน 13 วันในการคำนวณ

Force Index จะพิจารณาถึงส่วนประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง

  1. ทิศทาง (Up, Down)
  2. ระยะทางการปรับตัว (Extent)
  3. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

ทิศทาง (Up, Down) – จะเทียบราคาปิดปัจจุบัน กับ ราคาปิดวันก่อนหน้า เพื่อดูว่าราคาปรับตัวขึ้น หรือปรับตัวลง

ระยะทางการปรับตัว (Extent) – ส่วนต่างของ ราคาปิดปัจจุบัน กับ ราคาปิดวันก่อนหน้า

ปริมาณการซื้อขาย (Volume) – นำปริมาณการซื้อขาย คูณส่วนต่างของราคา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมีนัยสำคัญของการเคลื่อนไหวนั้น ยิ่งตัวคูณเยอะ (Volume เยอะ) เครื่องมือจะให้ความสำคัญมาก แต่ถ้าตัวคูณน้อย (Volume น้อย) เครื่องจะให้ความสำคัญลดลง

Force index calculation

ตัวอย่างตารางการคำนวณ 1-Period Force Index 

force index

กราฟบน 1-period Force Index จะชี้ไปชี้มา ดูไม่เรียบ (ตัดขึ้นตัดลงในช่วง 0 บ่อยมาก) Elder เลยแนะนำให้ใช้ 13-period EMA ในการทำให้เครื่องมือนี้ Smooth ขึ้น ลดการการขึ้นตัดลงระหว่าง 0 ของ Indicator นี้

(การตั้งค่า Period นั้นสามารถพลิกแพลงได้ ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์)

การวิเคราะห์

Force Index สามารถวิเคราะห์ถึงแรงซื้อและแรงขายของผู้เล่นในตลาด โดยสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การเทรดได้อยู่ 3 รูปแบบหลักๆ คือ ดูแนวโน้ม, Divergence และเล่นรอบสวิง

ดูแนวโน้ม

Force Index สามารถใช้ยืนยืนแนวโน้มการเคลื่อนวไหวของราคา หากราคาและ Indicator บ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกัน จะเป็นการยืนยันทิศทางเดียวกล่าว ทั้งนี้ Period ที่จะเลือกใช้งานนั้น ขึ้นอยู่ว่าเราจะดูแนวโน้มระยะเวลาเท่าไหร่ (สั้น กลาง ยาว)

ดูแนวโน้ม Force index

ตัวอย่างการยืนยันรอบการขึ้นของราคา โดยใช้ 100-period Force Index โดยจากตัวอย่างกราฟข้างต้น ในช่วงที่ราคาเกิดการ Breakout ขึ้นทำ High ใหม่ เป็นจังหวะเดียวกับ Force Index ที่ทำ High ใหม่เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกัน หนุนรอบการขึ้นต่อ

Divergence

การเกิด Divergence เป็นการขัดแย้งระหว่างราคา กับ Indicator โดยสัญญาณในการกลับตัวของราคา

divergence force index

ตัวอย่างการเกิด Bearish divergence กับ 13-Period Force Index

ในรอบดังกล่าวราคาพยายามที่จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ Force Index ไม่ได้ทำ High ใหม่ กลับทำ High ที่ต่ำลง สะท้อนให้เห็นถึง แรงซื้อที่เบาบางลง ทำให้สุดท้ายราคาขึ้นต่อไม่ไหว กลับกลายเป็นการขาลงในที่สุด

เล่นรอบสวิง

Force Index สามารถนำมาใช้ในการเล่นรอบสวิงได้ โดยการหาจังหวะการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น (Pullback) ส่วนฝั่งขาลง ก็ตรงกันข้าม

เล่นรอบสวิง Force index

จากตัวอย่าง การใช้ 2-period Force Index ในการเข้าเทรด เราใช้เส้นค่าเฉลี่ย 22-EMA ในการดูแนวโน้มหลัก และใช้ Force Index ในช่วงที่กลับลงมาต่ำกว่าระดับ 0 ในการหาจังหวะการย่อตัว จะเห็นได้ว่าสามารถใช้เป็นจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีได้เช่นเดียวกัน

สรุป

Force Index ถือว่าเป็น Indicator ที่นำข้อมูลพฤติกรรมราคาและปริมาณการซื้อขายมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ดีเลยทีเดียว สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งการดูแนวโน้ม ดู Divergence และจับจังหวะการย่อตัว ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือนี้ ร่วมกับเครื่องมือเพื่อเสริมความสามารถในการใช้งานได้อีกเช่นเดียวกัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง