ATR

ATR มายังไง ???

◆ ปกติค่าความผันผวนของราคานั้นดูได้หลายวิธี เช่น Bollinger (คือ standard deviation) หรือ Imply volatility (หาจากราคา option)

◆ หรือ เราสามารถใช้วิธีเบสิคสุดๆเลยก็ได้ คือ เอาระยะทาง hi กับ low ของแต่ละวัน มาเฉลี่ยกัน ตามจำนวนวันที่ต้องการ เช่น (2+3+4+2+4)/5 = 3

◆ ถามว่าจุดอ่อนของวิธีนี้คืออะไร ให้ลองนึกภาพว่า ถ้าตอนเช้าราคามันชอบเปิดโดดขึ้นลงวันละ 10 จุด แต่ในวันวิ่งแค่ 2-3 จุดล่ะ ? แบบนี้ถ้าเราเอาค่าที่ได้มาตั้งเป็นจุด take profit หรือ stop loss ค่าที่ได้มันก็จะ “น้อยกว่า” ความเป็นจริงไง !!!

◆ แบบนี้เราต้องแก้ไขโดย เอาราคาปิดเมื่อวาน มาหาระยะทางเทียบกับhi-lowของวันนี้ด้วย ค่าไหนเยอะสุด เอาค่านั้นมาใช้

◆ เช่น เมื่อวานราคาปิด 1000 วันนี้ hi1012 low1010 ถ้าดูแค่ hi-low ในวันได้แค่ 2 จุด แต่ถ้าดูระยะปิดเมื่อวานกับ high วันนี้ คือ 12 จุด!เป็นตัวเลขที่เราจะเอาไปใช้หาค่าเฉลี่ย (ปิดเมื่อวานกับlowวันนี้10จุดไม่ใช้ เราเลือกค่าเยอะสุด) ซึ่งต้องการเฉลี่ยกี่วันก็ทำไป เช่น ATR (14) ก็คือ เฉลี่ย 14 วันย้อนหลัง

ดังนี้ด้วยวิธีนี้ จะทำให้สามารถปิดจุดอ่อน ของราคาวันที่เปิดโดด แต่ในระหว่างวันวิ่งนิดเดียวได้ครับ และเค้าเรียกความผันผวนที่ได้นี้ว่า “ATR” นั่นเอง!!!

1 COMMENT