TD Sequential คือ หนึ่งในเครื่องมือการเทรดที่คิดค้นโดย Tom DeMark ซึ่งเป็น Indicator ประเภท Market timing ความสามารถของเครื่องมือนี้ค่อนข้างหลากหลาย สามารถใช้ทั้งการดูแนวโน้มการแกว่งตัวของราคา และจับจังหวะการเข้าเทรด

DeMark indicators จริงๆแล้วมีหลายตัว แต่ที่ดังที่สุดคือ TD Sequential

ภาพรวม

TD Sequential จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

  1. TD Setup (นับ 1-9)
  2. TD Countdown (นับ 1-13)

ซึ่งก่อนที่จะเกิด TD Setup ต้องเริ่มต้นด้วยการเกิด Price Flip ก่อน

และ TD Countdown จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิด TD Setup ก่อน

Overview TD Sequential

TD Setup (นับ 9)

TD Setup จะเป็นการนับแท่ง 1-9 โดยในการเริ่มต้นนับแท่งที่ 1 จะเริ่มจากเกิด Price Flip 

  • เกิด Bearish TD Price Flip ค่อยเริ่มนับ 1 ของ TD Buy Setup (Setup ฝั่งซื้อ หรือ Long)
  • เกิด Bullish TD Price Flip ค่อยเริ่มนับ 1 ของ TD Sell Setup (Setup ฝั่งขาย หรือ Short)
TD Setup

(ชื่อมันจะสลับๆกันนิดนึงครับ อ่านไปเรื่อยๆจะเข้าใจไปเอง)

TD Price Flip

Bearish TD Price Flip 

เกิดขึ้นเมื่อ ราคาปิด สูงกว่า ราคาปิดของ 4 แท่งก่อนหน้า และตามด้วย ราคาปิด ต่ำกว่า ราคาปิดของ 4 แท่งก่อนหน้า

Bearish TD Price Flip

ตัวอย่าง Bearish TD Price Flip

Bearish TD Price Flip to Initiate a TD Buy Setup
  • เริ่มจากแท่ง X’ ที่ราคาปิดสูงกว่า 4 แท่งก่อนหน้า หรือ แท่ง X
  • และตามด้วยแท่ง Y’ ที่ราคาปิดต่ำกว่า 4 แท่งก่อนหน้า หรือ แท่ง Y
  • เมื่อเกิด เงื่อนไข Bullish TD Price Flip ดังกล่าว จะเป็นการเข้าสู่ TD Buy Setup และเริ่มต้นนับ 1 ที่แท่ง Y’

TD Buy Setup

หลังเกิด Bearish TD Price Flip จะเริ่มนับ 1 จนถึง 9 โดยแต่ละแท่ง ราคาปิดต้องมากกว่าราคาปิดของ 4 แท่งก่อนหน้า

TD Buy Setup

Interruption of a TD Buy Setup

หากระหว่างการนับ 1 – 9 ของ TD Buy Setup เกิดแท่งที่ไม่เข้าเงื่อนไข ในแท่งใดแท่งหนึ่ง จะต้องยกเลิกการนับชุดนั้นไปทันที และให้รอเริ่มสัญญาณใหม่

Completion of the First Phase of TD Sequential

TD Buy Setup จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนับครบ 9 … จากนั้นถึงจะเริ่มต้นการนับ TD Buy Countdown 

TD Sell Setup

การจะเกิด TD Sell Setup นั้นจะต้องเริ่มจากการเกิด Bullish TD Price Flip ก่อน

Bullish TD Price Flip

เกิดขึ้นเมื่อ ราคาปิด ต่ำกว่า ราคาปิดของ 4 แท่งก่อนหน้า และตามด้วย ราคาปิด สูงกว่า ราคาปิดของ 4 แท่งก่อนหน้า

bullish td price flip

ตัวอย่าง Bullish TD Price Flip

Bullish TD Price Flip to Initiate a TD Sell Setup
  • เริ่มจากแท่ง X’ ที่ราคาปิดต่ำกว่า 4 แท่งก่อนหน้า หรือ แท่ง X
  • และตามด้วยแท่ง Y’ ที่ราคาปิดสูงกว่า 4 แท่งก่อนหน้า หรือ แท่ง Y
  • เมื่อเกิด เงื่อนไข Bullish TD Price Flip ดังกล่าว จะเป็นการเข้าสู่ TD Sell Setup และเริ่มต้นนับ 1 ที่แท่ง Y’
TD Sell Setup

เช่นเดียวกัน หากระหว่างการนับ 1 – 9 ของ TD Sell Setup เกิดแท่งที่ไม่เข้าเงื่อนไข ในแท่งใดแท่งหนึ่ง จะต้องยกเลิกการนับชุดนั้นไปทันที และให้รอเริ่มสัญญาณใหม่ 

TD Sell Setup จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนับครบ 9 … จากนั้นถึงจะเริ่มต้นการนับ TD Sell Countdown 

ทำไม TD Price Flip ต้องใช้ 4 แท่ง ?

ตามหลักการพฤติกรรมการแกว่งตัวของราคานั้น ความแข็งแกร่งในการกลับตัวของราคามักจะเริ่มจาก 4 แท่งแรก

why 4 period

ต้องเกิด TD Setup ก่อน ถึงจะเกิด TD Countdown ได้

td setup countdown

TDST Levels

TDST ย่อมาจาก TD Setup Trend เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ TD Sequential ทำหน้าที่ “แนวรับ แนวต้าน” ของรอบการแกว่งตัว โดยจะสามารถบ่งชี้ถึงลักษณะแนวโน้มการแกว่งตัวของราคาว่าเป็น “Consolidation/Reversal หรือ Trend Extension

TDSL Levels จะมี 2 ส่วนคือ

  1. TDST Resistance
  2. TDST Support

โดย TDST Resistance จะใช้ค่า High สูงสุดของรอบ TD Buy Setup
ส่วน TDST Support จะใช้ค่า Low ต่ำสุดของรอบ TD Sell Setup

TD Setup Scenario 1: Consolidation/Reversal

ในกรณีที่ TD Setup เกิดครบ 9 แท่ง แล้วไม่สามารถทะลุกรอบแนวรับ/แนวต้าน ของ TDST Level ได้ แสดงถึง โมเมนตัมที่อ่อนแรง ราคามีโอกาสที่จะแกว่งตัวในช่วงกรอบดังกล่าวต่อไป

ตัวอย่าง TD Setup Scenario 1: Consolidation/Reversal

TD Buy Setup Unable to Close Below TDST Support

ตัวอย่าง กรณีของ TD Buy Setup ที่เมื่อนับครบแท่งที่ 9 โดยราคายังประคองตัวเหนือแนวรับของ TDST Support ชี้ให้เห็นถึงแรงซื้อที่ยังหนาแน่น หนุนรอบการฟื้นตัว

TD Sell Setup Unable to Close Above TDST Resistance

ตัวอย่าง กรณีของ TD Sell Setup ที่เมื่อนับครบแท่งที่ 9 โดยราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน TDST Resistance ได้ บ่งชี้ให้เห็นถึงแรงขายยังมีอยู่ มีโอกาสเกิดการพักตัวของราคา

TD Setup Scenario 2: Trend Extension

ในกรณีที่ระหว่างการเกิด TD Setup ราคาสามารถทะลุผ่านแนวรับ แนวต้านของ TDST Level ได้ เป็นสะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นแนวโน้มของราคา

ตัวอย่าง TD Setup Scenario 2: Trend Extension

Market close below TDST Support Prior to the completion of a TD Buy Setup

ตัวอย่างกรณีที่ระหว่างการนับ 1-9 ของ TD Buy Setup ที่ราคาหลุดกรอบแนวรับของ TDST Support ลงมา แสดงถึงแรงขายที่หนาแน่น ดันราคาหลุดแนวรับ ทำให้ Downside การลงต่อถูกเปิด

market close above TDST Resistance after initial rebuff

ตัวอย่างกรณีที่ระหว่างการนับ 1-9 ของ TD Sell Setup ที่ราคาทะลุกรอบแนวต้านของ TDST Resistance ขึ้นมา แสดงถึงแรงซื้อที่หนาแน่น ดันราคาทะลุแนวต้าน ทำให้ Upside ในการขึ้นต่อถูกเปิด

TD Setup “Perfection”

โดยเรายังสามารถ TD Setup ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น Perfected หรือ Unperfected ได้อีกด้วย

TD Buy Setup Perfection 

เมื่อเกิด TD Buy Setup Perfection เป็นจังหวะในการเข้าซื้อ หรือเปิดสถานะ Long ที่ดี

td buy setup perfection

โดยเงื่อนไข TD Buy Setup Perfection คื

  • เงื่อนไข คือ Low ของ Bar 8 หรือ 9 ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Low ของ Bar 6 และ 7

L9 <= L7 และ L9 <= L6
หรือ
L8 <= L7 และ L8 <= L6 

ตัวอย่าง Perfected Buy Setup

perfected buy setup

ตัวอย่าง Unperfected Buy Setup

unperfected buy setup

การเทรด TD Buy Setup (Perl’s Rules) | ซื้อ หรือ Long

  1. เมื่อ TD Buy Setup เป็น Perfected
  2. ทุก Bar บน TD Buy Setup ราคาปิดอยู่เหนือ TDST Support
  3. เมื่อ ราคาปิดของ TD Buy Setup ปิดใกล้ TDST Support

Optional : Perl เค้าจะชอบ TD Buy Setup ที่ ราคาปิดของแท่งที่ 9 อยู่ต่ำกว่า ราคาปิดของแท่งที่ 8

ตัวอย่างการเทรด TD Buy Setup

trading a perfected td buy setup

เป้าหมายทำกำไร และ Stop loss ของ TD Buy Setup

  1. หา Lowest Low ของ TD Buy Setup
  2. จากนั้นให้ใช้ True range ของ Bar นั้น ลบด้วย Low ของ Bar นั้น … จะได้ ระดับ Stop loss

ส่วนเป้าหมายการทำกำไรคือที่ระดับ TDST Resistance

TD Sell Setup Perfection 

เมื่อเกิด TD Sell Setup Perfection เป็นจังหวะในการขาย หรือเปิดสถานะ Short ที่ดี

TD Sell Setup Perfection

โดยเงื่อนไข TD Sell Setup Perfection คือ

  • เงื่อนไข คือ High ของ Bar 8 หรือ 9 ต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ High ของ Bar 6 และ 7

H9 <= H7 และ H9 <= H6
หรือ
H8 <= H7 และ H8 <= H6 

ตัวอย่าง Perfected Sell Setup

Perfected Sell Setup

ตัวอย่าง Unperfected Sell Setup

unperfected sell setup

การเทรด TD Sell Setup (Perl’s Rules) | ขาย หรือ Short

  1. เมื่อ TD Sell Setup เป็น Perfected
  2. ทุก Bar บน TD Sell Setup ราคาปิดอยู่ต่ำกว่า TDST Resistance
  3. เมื่อ ราคาปิดของ TD Sell Setup ปิดใกล้ TDST Resistance

Optional : Perl เค้าจะชอบ TD Sell Setup ที่ ราคาปิดของแท่งที่ 9 อยู่สูงกว่า ราคาปิดของแท่งที่ 8

ตัวอย่างการเทรด TD Sell Setup

trading a perfected td sell setup

เป้าหมายทำกำไร และ Stop loss ของ TD Sell Setup

  1. หา Higher High ของ TD Sell Setup
  2. จากนั้นให้ใช้ True range ของ Bar นั้น บวกด้วย High ของ Bar นั้น … จะได้ ระดับ Stop loss

ส่วนเป้าหมายการทำกำไรคือที่ระดับ TDST Support

** ทั้ง TD Buy Setup และ TD Sell Setup … Perl แนะนำว่า ควรหา Setup การเทรดที่ Reward มากกว่า Risk ที่ประมาณ 1.5 เท่า **

TD Countdown (นับ 13)

อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่า TD Countdown จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ ต้องเกิด TD Set up ครบก่อน

sequential countdown

Buy Countdown

  • If … Bar 9 ของ Buy Setup มี Close ต่ำกว่า หรือ เท่ากับ Low ของ 2 แท่งก่อนหน้า
  • Then … Bar 9 ของ Buy Setup จะเป็น Bar 1 ของ TD Buy Countdown
  • ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว … การนับ TD Buy Countdown ที่ Bar 1 จะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอแท่งที่เกิดเงื่อนไข … และจะนับไปเรื่อยๆ จนถึง 13

โดยแท่งที่นับต้องมีเงื่อนไขที่ว่า Close <= L t-2

Countdown จะสามารถนับไปเรื่อยๆ แม้ว่าระหว่างการนับจะไม่เจอแท่งที่ไม่เกิดเงื่อนไข ก็เพียงแต่ข้ามแท่งนั้นไป ไม่ได้หยุดนับ เหมือน TD Setup 

ตัวอย่างการนับ Buy Countdown

completed sequential buy countdown
completed sequential buy countdown 2

การนับ 13 ของ Buy Countdown

ในการนับ 13 ของ Buy Countdown นั้นจะมีความเฉพาะ อยู่เล็กน้อยคือ

  • Close ของ Bar 13 <= Low ของ 2 แท่งก่อนหน้า
  • และ Low ของ Bar 13 <= Close ของ Bar 8

ถ้าราคาเข้าเงื่อนไขเฉพาะ Close ของ Bar 13 น้อยกว่าหรือเท่ากับ Low ของ 2 แท่งก่อนหน้า แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ว่า  Low ของ Bar 13 <= Close ของ Bar 8 กราฟจะโชว์เครื่องหมาย “+” บนแท่งนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอแท่งที่ครบเงื่อนไขทั้ง 2 อย่าง ถึงจะนับ 13

deferred sequential buy countdown

TD Buy Countdown Cancellation

โดย Buy Countdown สามารถถูกยกเลิกได้เช่นเดียวกัน หากเกิด 2 เงื่อนไขนี้

  1. ถ้าเกิด TD Sell Setup หรือ
  2. ราคา (Low) ขึ้นไปเหนือกว่า TDST Resistance 

Recycle : The letter R

ถ้าเกิด Buy Setup ขึ้นมาอีกชุด (ครบ 2 ชุด) ระหว่างการนับ Buy Countdown การนับ Buy Countdown จะถูกซ่อนทันที แล้วจะไปโชว์ตัวอักษร R เมื่อนับครบ 13 ของ Buy Setup ชุดแรก

แสดงถึงโมเมนตัมแรงขายที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่

Recycle

การเทรด Buy Countdown | ซื้อ หรือ Long

มี 2 วิธี

  1. แบบ Aggressive : เข้าซื้อแท่งที่ 13
  2. แบบ Conservative : รอจนกว่าเกิด Bullish TD Price Flip (ลดความเสี่ยงการเกิด Recycle)
long buy countdown

กลยุทธ์อื่นที่สามารถประกอบการเข้าเทรด TD Countdown

  • TD Camouflage Buy
  • TD Clop Buy Signal
  • TD Clopwin Buy Signal
  • TD Open Buy Signal
  • TD Trap Buy Signal

Stop loss ของ TD Buy Countdown

  1. หาแท่งที่เป็น Lowest Low ของ TD Sequential Buy Countdown (Low ต่อสุดของรอบการนับ 1-13) 
  2. หาส่วนต่างระหว่าง High และ Low ของแท่งนั้น
  3. จากนั้น เอาส่วนต่างที่ได้ ไปลบกับแท่งของ Low ต่ำสุด

= Stop loss

stop loss buy countdown

TD Sequential 9-13-9 Buy Count

  • TD Buy Setup ต้องไม่ใช่แท่งเดียวกับ Buy Countdown
  • แท่งสุดท้าย (9) ของ Buy Setup ชุดที่ 2 เป็น Price Flip
  • ไม่มี TD Sell Setup เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิด TD Buy Setup ชุดที่ 2

Qualified 9-13-9

9-13-9

Disqualified 9-13-9

Disqualified 9-13-9

Stop loss ของ 9-13-9 Buy Signal

ใช้ True range ของแท่งที่ต่ำที่สุดใน TD Buy Countdown ไปลบกับ Low ของแท่งที่ต่ำที่สุดของ TD Buy Setup ชุดที่ 2

ส่วนฝั่ง TD Sell Countdown ก็ตรงกันข้ามกับ TD Buy Countdown เงื่อนไขต่างๆ เหมือนกันหมด แค่กลับด้านกัน

สรุป

นักลงทุนที่สนใจการเทรด TD Sequential ก็สามารถลองไปใช้งานกันดูได้นะครับ เมื่อก่อนจะมีเฉพาะใน Bloomberg แต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างแพร่หลาย มีหลาย Platform การเทรดที่ใช้บริการ Indicator ตัวนี้ ล่าสุดในไทยถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปก็เห็นของ Efinance ก็มีเหมือนกัน แต่ต้องสมัครแบบ Platinum package ส่วนถ้าฟรีก็ของทางหลักทรัพย์ฟินันเซีย มีอยู่ในโปรแกรมเทรด Finansia Hero  

Bonus : แจก Code ของ TD Sequential สำหรับ Tradingview, Amibroker และ MT4

TradingView – TD Sequential (Setup and Countdown) คลิ๊ก

Amibroker – TD Sequential for Amibroker (AFL) คลิ๊ก

MetaTrader 4 – TD Sequential – indicator for MetaTrader 4 คลิ๊ก

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • หนังสือ Demark Indicators by jason perl
DeMark Indicators-Jason Perl