รวมสถิติที่บอกว่า 95% เทรดเดอร์พ่ายแพ้

จากคำพูดในตลาดที่มักพูดกันว่า 10 คนเดินเข้ามาในตลาด 8 คนแพ้ 1 คนเสมอ อีก 1 คนชนะ เป็นคำพูดที่พูดต่อๆ กันมา แต่ยังไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นจริงหรือไม่ โดยต่อไปนี้จะเป็นตัวเลขที่มีหลักฐานรองรับโดยนักสถิติจากการนำข้อมูลของโบรกเกอร์ที่ให้บริการเทรดเดอร์ในการเทรด

80% ของพวก Day Traders จะออกจากตลาดภายใน 2 ปีแรก
พวก Day Traders ที่เข้ามาใหม่ ประมาณ 40% จะเทรดอยู่ใน 1 เดือน อีก 3 ปี จะเหลือ 13% และจะเหลือเพียง 7% หลังจาก 5 ปีผ่านไป
ค่าเฉลี่ยเทรดเดอร์ทั่วไปจะ Underperform ตลาด อยู่ราว 1.5% ต่อปี ส่วนพวก Active trader จะ Underperform ตลาด อยู่ราว 6.5% ต่อปี
พวก Day Traders ที่มีผลการเทรดที่ดีในอดีต (มีเพียง 1%) มักจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อในอนาคต
เทรดเดอร์ที่เทรดมา 10 ปี แต่ผลตอบแทนติดลบ มักจะยังเทรดต่อ
พวก Day Traders ที่สามารถสร้างกำไรได้จากการเทรด มีสัดส่วนที่น้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามพวกนี้สามารถสร้างปริมาณการเทรดได้ถึง 12% ของพวก Day Traders ทั้งหมด
พวกที่เป็น Profitable traders เทรดมากกว่าพวก Unprofitable day traders
พวกคนจนมักซื้อ lottery ในสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับรายได้ และยังต้องการซื้อ lottery เพิ่มขึ้น เมื่อรายได้เค้าลดลง
เทรดเดอร์ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และเทรดเดอร์ผู้ชายที่เป็นโสด มากกว่าเทรดเดอร์ผู้ชายที่แต่งงานแล้ว
พวกคนจน, วัยรุ่น หรือพวกที่อยู่ในต่างจังหวัด พวกจะลงทุนในตลาดที่คล้าย lottery
นักลงทุนมักจะขายสินทรัพย์ที่กำไร และถือสินทรัพย์ที่ขาดทุน
ปริมาณการเทรดใน Taiwan ลดลงถึง 25% ในช่วงที่มี lottery ออกมาขายในปี 2002
ในช่วงที่ lottery จะมี jackpot พิเศษ ปริมาณการเทรดมักลดลง
นักลงทุนมักซื้อหุ้นเดิมที่ขายแล้วกำไร มากกว่าหุ้นเดิมที่ขายแล้วขาดทุน
นักลงทุนมักจะเทรดบ่อยขึ้น เมื่อการเทรดล่าสุดกำไร
ใน Taiwan สัดส่วน มูลค่าของเทรดเดอร์ที่สูญเสีย คิดเป็น 2% ของ GDP
นักลงทุนมัก Overweight หุ้นในอุตสาหกรรมที่เขาทำงานอยู่
เทรดเดอร์ที่มี IQ สูง มักจะถือกองทุนและจำนวนหุ้นที่เยอะ เพื่อใช้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง

ข้อมูลอ้างอิง

https://tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money/
¹Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?
²Odean (1998): Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average
³Barber, & Odean (2000): Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors
⁴ Kumar: Who Gambles In The Stock Market?
⁵ Barber, Odean (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment
⁶Calvet, L. E., Campbell, J., & Sodini P. (2009). Fight or flight? Portfolio rebalancing by individual investors.
⁷Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & Odean, T. (2009). Just how much do individual investors lose by trading?
⁸Gao, X., & Lin, T. (2011). Do individual investors trade stocks as gambling? Evidence from repeated natural experiments
⁹Strahilevitz, M., Odean, T., & Barber, B. (2011). Once burned, twice shy: How naïve learning, counterfactuals, and regret affect the repurchase of stocks previously sol.
¹⁰Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In search of attention
¹¹De, S., Gondhi, N. R. & Pochiraju, B. (2010). Does sign matter more than size? An investigation into the source of investor overconfidence